Stochastic Oscillator¶
Tanım ¶
Stochastic Oscillator (SO), mevcut kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki son yüksek-düşük aralığıyla karşılaştırarak fiyat hareketlerinin momentumunu ölçen teknik bir göstergedir. Osillator 0 ile 100 arasında değişir ve trader'lara önemli piyasa koşullarını belirlemede yardımcı olur. Fiyat trendlerinin gücünü analiz etmek, giriş ve çıkış noktalarını optimize etmek ve piyasa dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlamak için sıkça kullanılır.
Geçmiş ¶
Stochastic Oscillator, 1950'lerde teknik analist George Lane tarafından geliştirilmiştir. Lane, momentum değişikliklerinin genellikle fiyat geri dönüşlerinden önce geldiğini gözlemleyerek, fiyat hareketlerinin momentumunu ölçmek için tasarlamıştır. Başlangıçta, hisse senetlerindeki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılmıştır. Zamanla, osilatör potansiyel geri dönüşleri ve işlem sinyallerini tespit etmedeki çok yönlülüğü nedeniyle çeşitli finans piyasalarında yaygın olarak benimsenmiştir.
Hesaplamalar ¶
1. \(K\), Stochastic Oscillator'ın mevcut değeridir ve mevcut kapanış fiyatının son \(n\) dönemdeki en düşük dipten ne kadar uzakta olduğunu, en yüksek tepe ile en düşük dip arasındaki aralığa göre gösterir:
\[ K = { { {C - L_n} \over {H_n - L_n} } \times 100 } \]
\(C\) – mevcut kapanış fiyatı
\(L_n\) – son \(n\) dönemdeki en düşük dip (\(K\) \(Periods\))
\(H_n\) – son \(n\) dönemdeki en yüksek tepe (\(K\) \(Periods\))
2. \(K\) \(Slow\), \(K\) çizgisinin düzeltilmiş bir versiyonudur ve \(K\)'nın \(K\) \(Slowing\) dönemleri üzerindeki hareketli ortalaması olarak hesaplanır:
\[ K\ Slow = MA\ ( K, K\ Slowing) \]
3. \(D\), \(K\) \(Slow\)'un düzeltilmiş bir versiyonudur ve genellikle \(K\) \(Slow\)'un \(D\) \(Periods\) dönemleri üzerindeki hareketli ortalaması olarak hesaplanır:
\[ D = MA\ ( K\ Slow, D\ Periods) \]
Yorumlama ¶
Bizim özel durumumuzda, Stochastic Oscillator yardımcı parametreler için aşağıdaki değerlerle başlatılır:
\[ K\ Periods = 9\ \ \ \ K\ Slowing = 3\ \ \ \ D\ Periods = 9 \]
Simple Moving Average hareketli ortalama türü olarak hizmet eder; ancak trader'lar analiz için mevcut tüm HO türleri arasından belirli bir türü seçebilirler.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Kesişmeler – K, D'nin üzerine çıktığında, özellikle 20 seviyesinin altında (aşırı satım koşulu) meydana gelirse, yükseliş momentumu olarak kabul edilir. Tersine, K'nin D'nin altına inmesi, özellikle 80 seviyesinin üzerinde (aşırı alım koşulu) meydana gelirse, düşüş momentumudur.
-
Yükseliş ve düşüş – yükselen K ve D çizgileri, fiyatların yükselmeye devam edebileceğini düşündüren artan yükseliş momentumunu gösterir. Düşen K ve D çizgileri, fiyatların düşmeye devam edebileceğini düşündüren artan düşüş momentumunu gösterir.
-
Geri dönüş noktaları – K veya D 80'in üzerindeyken, varlığın aşırı alım olabileceğini ve aşağı yönlü potansiyel bir fiyat geri dönüşünü gösterir. K veya D 20'nin altındayken, varlığın aşırı satım olabileceğini ve yukarı yönlü potansiyel bir fiyat geri dönüşünü gösterir.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – K çizgisi D çizgisinin üzerine çıktığında, özellikle 20 seviyesinin altında (aşırı satım koşulu), potansiyel bir fiyat artışını gösterir ve trader'ları uzun pozisyona girmeye teşvik edebilir.
-
Satım sinyali – K çizgisi D çizgisinin altına indiğinde, özellikle 80 seviyesinin üzerinde (aşırı alım koşulu), potansiyel bir fiyat düşüşünü gösterir ve trader'lara kısa pozisyona girmeyi düşünmeleri için sinyal verir.
-
Zarar durdur yerleşimi – Stochastic Oscillator'dan gelen alım sinyalleri için, kayıplara karşı korunmak amacıyla zarar durdur seviyesini son dip salınımının altına yerleştirin. Satım sinyalleri için, riski yönetmek amacıyla son tepe salınımının üzerine ayarlayın.
-
Çıkış stratejileri – K, D'nin altına indiğinde veya osilatör aşırı alım koşullarını (80'in üzerinde) gösterdiğinde uzun pozisyonlardan çıkmayı düşünün. K, D'nin üzerine çıktığında veya aşırı satım koşullarını (20'nin altında) gösterdiğinde kısa pozisyonlardan çıkmayı düşünün.
-
İşlemleri onaylama – Stochastic Oscillator, onay için Moving Averages gibi trend göstergeleriyle birleştirilebilir. Bir alım sinyali, yükseliş trendiyle uyumluysa daha güvenilirdir ve fiyat hareketi ile osilatör arasındaki uyumsuzluk da potansiyel geri dönüşleri onaylayabilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz, tıpkı örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Stochastic Oscillator, yatay veya değişken piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir ve bu da erken girişlere veya çıkışlara yol açabilir. Güçlü trendler sırasında, uzun süre aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde kalabilir ve etkinliğini sınırlayabilir. Sinyalleri onaylamak ve gürültüyü filtrelemek için trend takip eden göstergelerle birleştirildiğinde en iyi şekilde çalışır, trader'ların istikrarsız piyasa koşullarında yanıltıcı sinyallerden kaçınmasına yardımcı olur.
Özet ¶
Stochastic Oscillator, mevcut kapanış fiyatının son aralığına göre konumunu ölçen, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemeye yardımcı olan bir momentum göstergesidir. İki çizgiden oluşur: hızlı hareket eden K çizgisi ve K'nin düzeltilmiş bir versiyonu olan D çizgisi. Osilatör 0 ile 100 arasında değişir; 80'in üzerindeki değerler aşırı alım koşullarını, 20'nin altındaki değerler ise aşırı satım seviyelerini gösterir. En iyi aralık bazlı piyasalarda çalışır; burada fiyat uç noktalarında potansiyel geri dönüşleri veya giriş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.