Alligator¶
Tanım ¶
Alligator, piyasa trendlerini ve potansiyel geri dönüşleri belirlemek için kullanılan trend takip eden bir teknik araçtır. Alligator'ın çenesini, dişlerini ve dudaklarını temsil eden farklı periyotlara sahip üç Moving Averages'tan oluşur. Gösterge, bu çizgiler arasındaki hizalamayı ve etkileşimi inceleyerek trader'ların bir trendin gücünü ve yönünü ölçmelerine yardımcı olur.
Geçmiş ¶
Alligator, tanınmış bir trader ve yazar olan Bill Williams tarafından geliştirildi ve 1995 tarihli "Trading Chaos" adlı kitabında tanıtıldı. Williams, Alligator'ı trader'ların piyasa trendleriyle uyumlu kalmasına ve yatay piyasalardaki yanlış sinyallerden kaçınmasına yardımcı olmak için daha geniş bir işlem stratejisinin parçası olarak tasarladı.
Hesaplamalar ¶
Alligator, fiyat serisinin üç düzeltilmiş Moving Averages'ından oluşur:
- \(Jaws\) – \(P_j\) periyotları üzerindeki kaynak fiyat verilerinin bir Moving Average'ı, \(S_j\) bar ileri kaydırılmış.
\[ Jaws\ (t + S_j ) = { MA\ (Source, P_j, MAType) } \]
- \(Teeth\) – \(P_t\) periyotları üzerindeki kaynak fiyat verilerinin bir Moving Average'ı, \(S_t\) bar ileri kaydırılmış.
\[ Teeth\ (t + S_t ) = { MA\ (Source, P_t, MAType) } \]
- \(Lips\) – \(P_l\) periyotları üzerindeki kaynak fiyat verilerinin bir Moving Average'ı, \(S_l\) bar ileri kaydırılmış.
\[ Lips\ (t + S_l ) = { MA\ (Source, P_l, MAType) } \]
Yorumlama ¶
Simple Moving Average varsayılan Moving Average türüdür ve Medyan Fiyat veri kaynağı olarak hizmet eder. Alligator hesaplaması için diğer özelleştirilebilir parametreler varsayılan olarak aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:
\(Jaws\) – 13 periyotluk bir Moving Average, 8 bar ileri kaydırılmış
\(Teeth\) – 8 periyotluk bir Moving Average, 5 bar ileri kaydırılmış
\(Lips\) – 5 periyotluk bir Moving Average, 3 bar ileri kaydırılmış
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Kesişmeler – Dudaklar çizgisi Dişler çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir yükseliş trendini gösterir. Dudaklar çizgisi Dişler çizgisinin altına indiğinde, bu bir düşüş trendini gösterir.
-
İç içe geçmiş çizgiler – Dudaklar, Dişler ve Çene çizgileri iç içe geçtiğinde veya birbirine yakın olduğunda, bu düşük volatiliteyi ve net bir trendin olmadığını gösterir. Bu aynı zamanda Alligator uyku modu olarak da bilinir.
Uygulama ¶
Alligator, alım, satım ve risk yönetimi için çeşitli işlem stratejilerinde uygulanabilir.
-
Alış sinyali – trader'lar, Dudaklar Dişler'in üzerine çıktığında, olası bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret ederek bir alış pozisyonuna girmeyi düşünebilir.
-
Satış sinyali – Dudaklar Dişler'in altına indiğinde, bir düşüş trendinin başlangıcını işaret ederek bir satış sinyali oluşturulabilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, zarar durdur emirleri yerleştirmeye yardımcı olmak için Alligator çizgilerini kullanabilir. Örneğin, bir alış pozisyonunda, riski sınırlamak için son kesişmenin (Dudaklar Dişler'in altında) hemen altına bir zarar durdur ayarlanabilir. Bir satış pozisyonunda, zarar durdur son kesişmenin üzerine ayarlanabilir.
-
Çıkış stratejileri – Alligator ayrıca potansiyel çıkış noktalarını da işaret edebilir. Alligator çizgileri sıkılaşmaya veya iç içe geçmeye başlarsa, momentum kaybını göstererek, trader'lar piyasanın bir konsolidasyon aşamasına girebileceğini düşündüğü için pozisyonlarından çıkmayı seçebilir.
-
Diğer göstergelerle birleştirme – trader'lara Alligator'ı Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) ve Bollinger Bands gibi diğer araçlarla birlikte kullanmaları tavsiye edilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapmadan yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi örnekler. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Alligator, Moving Averages'a bağımlılığı nedeniyle gecikme yaşar. Gösterge, dalgalı veya yatay piyasalarda da yanlış sinyaller üretebilir. Kesişmelerin görsel yorumu öznel olabilir. Ayrıca, Alligator düşük volatilite piyasalarında etkili bilgi sağlayamaz.
Özet ¶
Alligator göstergesi, piyasa trendlerini ve potansiyel geri dönüşleri belirlemek için üç düzeltilmiş Moving Averages (Çene, Dişler ve Dudaklar) kullanan bir teknik analiz aracıdır. Çene çizgisi Dişler çizgisinin, Dudaklar çizgisinin üzerine çıktığında yükseliş sinyalleri üretir. Dudaklar Dişler çizgisinin, Çene çizgisinin üzerine çıktığında düşüş sinyalleri üretir.