Bollinger Bands¶
Tanım ¶
Bollinger Bands, Simple Moving Average (SMA) ve Standard Deviation (SD) değerlerini dikkate alarak piyasa volatilitesini ölçmek için tasarlanmış popüler bir göstergedir. Bollinger Bands, bir grafikte üç çizgi şeklinde görünür.
Geçmiş ¶
Tanınmış finans analisti John Bollinger, Bollinger Bands'i 1980'lerde geliştirdi. Bollinger daha sonra 2001 yılında yayımlanan "Bollinger on Bollinger Bands" adlı kitabında çalışmalarını detaylandırdı. Kitap, bantların arkasındaki teoriyi ve uygulamalarını ayrıntılı olarak açıklar. Bollinger Bands genellikle fiyat grafiğinin üzerinde gösterilir ve sonuç olarak fiyatların üst ve alt Bollinger bantlarına dokunabileceği durumlar vardır.
Hesaplamalar ¶
Bollinger Bands 3 çizgiden oluşur:
- Orta bant – kaynak fiyat verileri kullanılarak belirtilen dönemdeki hareketli ortalama olarak tanımlanır.
\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]
- Üst bant – orta banda sapma kayması eklenerek belirlenir.
\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]
- Alt bant – orta banttan sapma kayması çıkarılarak belirlenir.
\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]
Sapma kayması, aynı dönemdeki fiyat verilerinin standart sapmasının çarpanla (genellikle 2) çarpılmasıyla hesaplanır:
\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]
Yorumlama ¶
Varsayılan olarak, hareketli ortalama değerini hesaplamak için 20 dönemlik Simple Moving Average kullanılır. Ancak, trader stratejisine ve analiz dönemine göre ayarlanabilir.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Kırılmalar – üst bandın üzerinde bir kapanış, güçlü boğa momentumunu gösterebilir. Alt bandın altında bir kapanış, güçlü ayı momentumunu gösterebilir.
-
Uyumsuzluk – fiyat yeni zirveler veya dipler yaparken bantlar bunu takip etmiyorsa, momentumun zayıfladığını gösterebilir.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak Bollinger Bands'in grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirdiğinizde, gösterge okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl örtüştüğünü keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
Bollinger Bands, volatiliteyi ve potansiyel piyasa yönünü belirlemek için çeşitli işlem stratejilerinde kullanılabilir.
-
Alım sinyalleri – trader'lar, fiyat alt banda dokunduğunda veya onu aştığında, aşırı satım koşullarını göstererek alım pozisyonlarına girmeyi düşünebilirler. Onaylanmış bir geri dönüş, iyi bir giriş noktasını işaret edebilir.
-
Satım sinyalleri – fiyat üst banda dokunduğunda veya onu aştığında, aşırı alım koşullarını ve potansiyel bir geri dönüşü göstererek bir satım sinyali oluşabilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, risk yönetimi için piyasa pozisyonlarına bağlı olarak üst veya alt bantlara yakın veya üzerinde bir zarar durdur seviyesi belirlemek için Bollinger Bands'i kullanabilirler.
-
Çıkış stratejileri – fiyatlar bantların üzerinde veya altında kapanıp sonra tekrar bantların içine geri dönerse, momentumun zayıfladığını işaret edebilir ve trader'lar pozisyonlardan çıkmayı düşünebilirler.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, cBot'ların bu göstergeden gelen sinyallere göre işlem gerçekleştirmesiyle algoritmik işlem yapmanın avantajlarından yararlanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Bollinger Bands, hızlı hareket eden piyasaların gerisinde kalabilir. Ek olarak, volatiliteye duyarlı oldukları için bantlar, düşük volatilite koşullarında piyasa hareketlerini hafife alabilir veya yüksek volatilite ortamlarında abartabilir.
Özet ¶
Bollinger Bands, bir varlığın Simple Moving Average'ini ve standart sapmalarını hesaplayarak trader'ların varlığın fiyat volatilitesini belirlemesine yardımcı olan güçlü bir göstergedir. Gösterge üç banttan oluşur; ortadaki SMA'yı gösterirken, üst ve alt bantlar potansiyel boğa veya ayı momentumunu belirlemek için belirli sayıda standart sapmayı temsil eder.