Bollinger Bands¶
Определение ¶
Bollinger Bands — это популярный индикатор, предназначенный для измерения волатильности рынка с учетом Simple Moving Averages (SMA) и Standard Deviation (SD). Bollinger Bands отображается на графике в виде трех линий.
История ¶
Джон Боллинджер, известный финансовый аналитик, разработал Bollinger Bands в 1980-х годах. Затем Боллинджер подробно описал свою работу в книге «Боллинджер о полосах Боллинджера», опубликованной в 2001 году. Книга подробно объясняет теорию, лежащую в основе полос, а также их применение. Bollinger Bands часто отображаются поверх ценового графика, в результате чего бывают случаи, когда цены могут касаться верхней и нижней полос Боллинджера.
Расчеты ¶
Bollinger Bands состоят из 3 линий:
- Средняя полоса – определяется как скользящее среднее за указанный период с использованием исходных ценов
\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]
- Верхняя полоса – определяется путем добавления сдвига отклонения к средней полосе.
\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]
- Нижняя полоса – определяется путем вычитания сдвига отклонения из средней полосы.
\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]
Сдвиг отклонения рассчитывается путем умножения стандартного отклонения ценовых данных за тот же период на множитель (обычно 2):
\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]
Интерпретация ¶
По умолчанию для расчета значения скользящей средней используется Simple Moving Average за 20 периодов. Однако этот параметр можно настроить в зависимости от стратегии трейдера и периода анализа.
Основные модели поведения индикатора можно интерпретировать следующим образом:
-
Пробои – закрытие выше верхней полосы может указывать на сильный бычий импульс. Закрытие ниже нижней полосы может указывать на сильный медвежий импульс.
-
Дивергенция – если цена достигает новых максимумов или минимумов, а полосы не следуют за ней, это может указывать на ослабление импульса.
-
Сдвиг – настраивая параметр сдвига для изменения выравнивания Bollinger Bands с ценовыми данными на графике, вы можете изучить, как показания индикатора соответствуют прошлым или будущим движениям цены.
Приложение ¶
Bollinger Bands можно использовать в нескольких торговых стратегиях для определения волатильности и потенциального направления рынка.
-
Сигналы на покупку – трейдеры могут рассмотреть возможность открытия позиций на покупку, когда цена касается или опускается ниже нижней полосы, что указывает на условия перепроданности. Подтвержденный разворот может сигнализировать о хорошей точке входа.
-
Сигналы на продажу – сигнал на продажу может возникнуть, когда цена касается или превышает верхнюю полосу, что указывает на условия перекупленности и потенциальный разворот.
-
Размещение стоп-лосса – трейдеры могут использовать Bollinger Bands для установки стоп-лосса на уровне верхней или нижней полосы или рядом с ними, в зависимости от своей рыночной позиции, для управления рисками.
-
Стратегии выхода – если цены закрываются выше или ниже полос, а затем возвращаются обратно внутрь них, это может сигнализировать об ослаблении импульса, и трейдеры могут рассмотреть возможность закрытия позиций.
Примечание
Вы можете воспользоваться преимуществами алгоритмической торговли, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.
Ограничения ¶
Bollinger Bands могут отставать от быстро движущихся рынков. Кроме того, поскольку они чувствительны к волатильности, полосы могут либо занижать движения рынка в условиях низкой волатильности, либо преувеличивать их в условиях высокой волатильности.
Обзор ¶
Bollinger Bands — это мощный индикатор, помогающий трейдерам определять волатильность цены актива путем расчета его простой скользящей средней и ее стандартных отклонений. Индикатор состоит из трех полос; средняя указывает на SMA, а верхняя и нижняя учитывают заданное количество стандартных отклонений для определения потенциального бычьего или медвежьего импульса.