Average True Range¶
Определение ¶
Average True Range (ATR) — это индикатор, который фокусируется на волатильности рынка данного актива. Он измеряет волатильность рынка, рассчитывая средний диапазон между максимальными и минимальными ценами за определенный период, обычно 14 дней.
История ¶
В своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Дж. Уэллс Уайлдер представил ATR, изначально как инструмент для измерения волатильности товаров, поскольку они часто более волатильны, чем акции. Однако сейчас ATR широко используется трейдерами и аналитиками для различных активов. Книга, опубликованная в 1978 году, содержала другие ключевые торговые индикаторы, такие как Directional Movement Index (ADX) и Accumulative Swing Index (ASI).
Расчеты ¶
Значение ATR рассчитывается как скользящее среднее True Range (TR) за указанное количество периодов.
\[ ATR = { Moving\ Average\ (TR, n) } \]
\(TR\) – текущее значение True Range
\(n\) – количество периодов
Интерпретация ¶
По умолчанию для расчета значения ATR используется Simple Moving Average (SMA) с периодом 14.
При интерпретации данных ATR трейдеры должны сосредоточиться на изменениях абсолютных значений.
-
Рост – увеличение ATR указывает на растущую волатильность, что может сигнализировать о потенциальных возможностях пробоя или значительных движениях рынка.
-
Падение – снижение ATR предполагает уменьшение волатильности, что может указывать на фазу консолидации. Это может сигнализировать о потенциальных точках разворота или отсутствии импульса.
Поскольку разные активы могут иметь разные значения и, как следствие, разные уровни волатильности, значения ATR не следует сравнивать на нескольких рынках.
Приложение ¶
ATR широко используется в управлении рисками и анализе волатильности.
-
Сигналы на покупку – растущий ATR может сигнализировать о потенциальном пробое, указывая на увеличение волатильности, которое может предложить возможности для покупки. Трейдеры могут искать подтверждение от других индикаторов перед открытием позиции.
-
Сигналы на продажу – если ATR падает, это может указывать на период низкой волатильности и консолидации. Трейдеры могут использовать это как сигнал для закрытия позиций или подготовки к потенциальным разворотам.
-
Размещение стоп-лосса – ATR обычно используется для установки стоп-лоссов на уровне, кратном значению ATR (например, 2x ATR), помогая трейдерам учитывать ожидаемые колебания цены и защищаться от внезапных разворотов рынка.
-
Стратегии выхода – падение ATR может указывать на то, что волатильность снижается, потенциально сигнализируя о завершении тренда. Трейдеры могут использовать значения ATR для планирования точек выхода из сделок.
Примечание
Вы можете воспользоваться алгоритмической торговлей, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.
Ограничения ¶
ATR не указывает направление движения цены, только степень волатильности. ATR отражает прошлую волатильность рынка, которая не всегда может точно предсказать будущие рыночные условия. Кроме того, ATR может предоставлять менее значимую информацию на рынках с низким объемом или низкой ликвидностью, где движения цены могут быть хаотичными.
Обзор ¶
Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка, фокусируясь на изменениях цены конкретного актива за период. Данные ATR всегда абсолютны, то есть не учитывают направление движения цены. Растущий ATR указывает на увеличение волатильности, что может сигнализировать о потенциальных возможностях пробоя. Падающий ATR указывает на снижение волатильности, что может сигнализировать о потенциальных точках разворота.