Average True Range¶
Definicja ¶
Average True Range (ATR) to wskaźnik, który koncentruje się na zmienności rynkowej danego aktywa. Mierzy zmienność rynku, obliczając średni zakres między cenami maksymalnymi i minimalnymi w określonym okresie, zazwyczaj 14 dni.
Historia ¶
W swojej książce „New Concepts in Technical Trading Systems" J. Welles Wilder wprowadził ATR, początkowo jako narzędzie do mierzenia zmienności towarów, ponieważ są one często bardziej zmienne niż akcje. Jednak ATR jest obecnie szeroko stosowany przez traderów i analityków dla różnych aktywów. Książka opublikowana w 1978 roku zawierała inne kluczowe wskaźniki handlowe, takie jak Directional Movement Index (ADX) i Accumulative Swing Index (ASI).
Obliczenia ¶
Wartość ATR jest obliczana jako średnia ruchoma True Range (TR) w określonej liczbie okresów.
\[ ATR = { Moving\ Average\ (TR, n) } \]
\(TR\) – bieżąca wartość True Range
\(n\) – liczba okresów
Interpretacja ¶
Domyślnie do obliczenia wartości ATR używa się Simple Moving Average (SMA) z 14 okresami.
Interpretując dane ATR, traderzy powinni skupić się na zmianach wartości bezwzględnych.
-
Wzrost – rosnący ATR wskazuje na rosnącą zmienność, co może sygnalizować potencjalne możliwości przełamania lub znaczące ruchy rynkowe.
-
Spadek – spadający ATR sugeruje malejącą zmienność, co może wskazywać na fazę konsolidacji. Może to sygnalizować potencjalne punkty odwrócenia lub brak impetu.
Ponieważ różne aktywa mogą mieć różne wartości, a w rezultacie różne poziomy zmienności, wartości ATR nie powinny być porównywane na wielu rynkach.
Aplikacja ¶
ATR jest szeroko stosowany w zarządzaniu ryzykiem i analizie zmienności.
-
Sygnały kupna – rosnący ATR może sygnalizować potencjalne przełamanie, wskazując na wzrost zmienności, który może oferować możliwości zakupu. Traderzy mogą szukać potwierdzenia z innych wskaźników przed otwarciem pozycji.
-
Sygnały sprzedaży – jeśli ATR spada, może to sugerować okres niskiej zmienności i konsolidacji. Traderzy mogą wykorzystać to jako sygnał do zamknięcia pozycji lub przygotowania się na potencjalne odwrócenia.
-
Umieszczanie Stop loss – ATR jest powszechnie używany do ustawiania Stop loss na wielokrotnościach wartości ATR (takich jak 2x ATR), pomagając traderom uwzględnić oczekiwane wahania cen i zabezpieczyć się przed nagłymi odwróceniami rynku.
-
Strategie wyjścia – spadający ATR może sugerować, że zmienność maleje, potencjalnie wskazując na koniec trendu. Traderzy mogą używać wartości ATR do planowania punktów wyjścia z transakcji.
Uwaga
Możesz skorzystać z handlu algorytmicznego, w którym cBoty wykonują transakcje na podstawie sygnałów z tego wskaźnika, jak pokazano w naszych przykładach. Dowiedz się więcej o tym, jak używać wskaźników w cBotach.
Ograniczenia ¶
ATR nie wskazuje kierunku ruchu ceny, tylko stopień zmienności. ATR odzwierciedla przeszłą zmienność rynku, która nie zawsze może dokładnie przewidywać przyszłe warunki rynkowe. Dodatkowo ATR może dostarczać mniej znaczących informacji na rynkach o niskim wolumenie lub niepłynnych, gdzie ruchy cen mogą być chaotyczne.
Podsumowanie ¶
Wskaźnik Average True Range mierzy zmienność rynku, koncentrując się na zmianach cen określonego aktywa w danym okresie. Dane ATR są zawsze bezwzględne, co oznacza, że nie uwzględniają kierunku ruchów cen. Rosnący ATR wskazuje na rosnącą zmienność, co może sygnalizować potencjalne możliwości przełamania. Spadający ATR wskazuje na malejącą zmienność, co może sygnalizować potencjalne punkty odwrócenia.