Bollinger Bands¶
Definicja ¶
Bollinger Bands to popularny wskaźnik zaprojektowany do mierzenia zmienności rynku poprzez uwzględnienie Simple Moving Averages (SMA) i Standard Deviation (SD). Bollinger Bands pojawia się na wykresie w postaci trzech linii.
Historia ¶
John Bollinger, znany analityk finansowy, opracował Bollinger Bands w latach 80. XX wieku. Bollinger następnie szczegółowo opisał swoją pracę w książce „Bollinger on Bollinger Bands", opublikowanej w 2001 roku. Książka szczegółowo wyjaśnia teorię stojącą za pasmami, a także ich zastosowania. Bollinger Bands są często wyświetlane na wykresie cen, w związku z czym zdarzają się sytuacje, w których ceny mogą dotykać górnego i dolnego pasma Bollingera.
Obliczenia ¶
Bollinger Bands składają się z 3 linii:
- Pasmo środkowe – zdefiniowane jako średnia krocząca w określonym okresie, wykorzystująca dane cenowe źródłowe.
\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]
- Pasmo górne – wyznaczone przez dodanie przesunięcia odchylenia do pasma środkowego.
\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]
- Pasmo dolne – wyznaczone przez odjęcie przesunięcia odchylenia od pasma środkowego.
\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]
Przesunięcie odchylenia oblicza się, mnożąc odchylenie standardowe danych cenowych w tym samym okresie przez mnożnik (zazwyczaj 2):
\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]
Interpretacja ¶
Domyślnie do obliczenia wartości średniej kroczącej używa się Simple Moving Average w okresie 20. Można to jednak dostosować w zależności od strategii tradera i okresu analizy.
Główne wzorce zachowania wskaźnika można interpretować w następujący sposób:
-
Przełamania – zamknięcie powyżej górnego pasma może wskazywać na silny momentum zwyżkowe. Zamknięcie poniżej dolnego pasma może wskazywać na silny momentum spadkowe.
-
Dywergencja – jeśli cena osiąga nowe maksima lub minima, podczas gdy pasma nie podążają za nią, może to wskazywać na osłabienie momentum.
-
Przesunięcie – dostosowując parametr przesunięcia w celu zmiany wyrównania Bollinger Bands z danymi cenowymi na wykresie, możesz zbadać, jak odczyty wskaźnika odpowiadają przeszłym lub przyszłym ruchom cen.
Aplikacja ¶
Bollinger Bands można wykorzystać w kilku strategiach handlowych do identyfikacji zmienności i potencjalnego kierunku rynku.
-
Sygnały kupna – traderzy mogą rozważyć otwarcie pozycji kupna, gdy cena dotyka lub przekracza dolne pasmo, co wskazuje na warunki wyprzedania. Potwierdzone odwrócenie może sygnalizować dobry punkt wejścia.
-
Sygnały sprzedaży – sygnał sprzedaży może wystąpić, gdy cena dotyka lub przekracza górne pasmo, co wskazuje na warunki wykupienia i potencjalne odwrócenie.
-
Ustawianie Stop loss – traderzy mogą używać Bollinger Bands do ustawienia Stop loss na poziomie górnego lub dolnego pasma lub w ich pobliżu, w zależności od swojej pozycji rynkowej, aby zarządzać ryzykiem.
-
Strategie wyjścia – jeśli ceny zamykają się powyżej lub poniżej pasm, a następnie wracają do ich wnętrza, może to sygnalizować, że momentum słabnie i traderzy mogą rozważyć zamknięcie pozycji.
Uwaga
Możesz skorzystać z handlu algorytmicznego, w którym cBoty wykonują transakcje na podstawie sygnałów z tego wskaźnika, jak pokazano w naszych przykładach. Dowiedz się więcej o tym, jak używać wskaźników w cBotach.
Ograniczenia ¶
Bollinger Bands mogą opóźniać się w stosunku do szybko zmieniających się rynków. Ponadto, ponieważ są wrażliwe na zmienność, pasma mogą albo zaniżać ruchy rynkowe w warunkach niskiej zmienności, albo przesadzać je w środowiskach o wysokiej zmienności.
Podsumowanie ¶
Bollinger Bands to potężny wskaźnik, pomagający traderom identyfikować zmienność cen aktywów poprzez obliczanie ich prostej średniej kroczącej i odchyleń standardowych. Wskaźnik składa się z trzech pasm; środkowe wskazuje SMA, a górne i dolne uwzględniają określoną liczbę odchyleń standardowych w celu identyfikacji potencjalnego momentum zwyżkowego lub spadkowego.