Bollinger Bands¶
Definition ¶
Die Bollinger Bands sind ein beliebter Indikator, der entwickelt wurde, um die Marktvolatilität zu messen, indem die Simple Moving Averages (SMA) und die Standard Deviation (SD) berücksichtigt werden. Die Bollinger Bands erscheinen auf einem Chart in Form von drei Linien.
Geschichte ¶
John Bollinger, ein bekannter Finanzanalyst, entwickelte die Bollinger Bands in den 1980er Jahren. Bollinger beschrieb seine Arbeit dann ausführlich in seinem Buch „Bollinger on Bollinger Bands", das 2001 veröffentlicht wurde. Das Buch erklärt die Theorie hinter den Bändern sowie ihre Anwendungen im Detail. Die Bollinger Bands werden oft über dem Preischart angezeigt, daher gibt es Fälle, in denen die Preise die oberen und unteren Bollinger Bands berühren können.
Berechnungen ¶
Die Bollinger Bands bestehen aus 3 Linien:
- Mittleres Band – definiert als gleitender Durchschnitt über den angegebenen Zeitraum unter Verwendung der Quellpreisdaten.
\[ Main = Moving\ Average\ (Price, Periods) \]
- Oberes Band – bestimmt durch Hinzufügen der Abweichungsverschiebung zum mittleren Band.
\[ Top = { Main + Deviation\ Shift } \]
- Unteres Band – bestimmt durch Subtrahieren der Abweichungsverschiebung vom mittleren Band.
\[ Bottom = { Main - Deviation\ Shift } \]
Die Abweichungsverschiebung wird berechnet, indem die Standardabweichung der Preisdaten über denselben Zeitraum mit dem Multiplikator (typischerweise 2) multipliziert wird:
\[ Deviation\ Shift = SD \times k \]
Interpretation ¶
Standardmäßig wird der Simple Moving Average über einen Zeitraum von 20 Perioden verwendet, um den Wert des gleitenden Durchschnitts zu berechnen. Er kann jedoch basierend auf der Händlerstrategie und dem Analysezeitraum angepasst werden.
Die Hauptmuster des Indikatorverhaltens können wie folgt interpretiert werden:
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Ausbrüche – ein Schlusskurs über dem oberen Band kann auf eine starke bullische Dynamik hinweisen. Ein Schlusskurs unter dem unteren Band kann auf eine starke bärische Dynamik hinweisen.
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Divergenz – wenn der Kurs neue Hochs oder Tiefs erreicht, während die Bänder nicht folgen, kann dies auf eine nachlassende Dynamik hinweisen.
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Verschiebung – durch Anpassen des Verschiebungsparameters zur Änderung der Ausrichtung der Bollinger Bands mit Kursdaten im Chart können Sie untersuchen, wie die Indikatorwerte mit vergangenen oder zukünftigen Kursbewegungen übereinstimmen.
Anwendung ¶
Die Bollinger Bands können in mehreren Handelsstrategien verwendet werden, um Volatilität und potenzielle Marktrichtung zu identifizieren.
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Kaufsignale – Händler können erwägen, Kaufpositionen einzugehen, wenn der Kurs das untere Band berührt oder unterschreitet, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist. Eine bestätigte Umkehr kann einen guten Einstiegspunkt signalisieren.
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Verkaufssignale – ein Verkaufssignal kann auftreten, wenn der Kurs das obere Band berührt oder überschreitet, was auf überkaufte Bedingungen und eine potenzielle Umkehr hinweist.
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Stop-Loss-Platzierung – Händler können die Bollinger Bands verwenden, um einen Stop-Loss am oder in der Nähe des oberen oder unteren Bandes zu setzen, abhängig von ihrer Marktposition, um das Risiko zu steuern.
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Ausstiegsstrategien – wenn Kurse über oder unter den Bändern schließen und dann wieder in diese zurückkehren, kann dies signalisieren, dass die Dynamik nachlässt und Händler erwägen könnten, Positionen zu schließen.
Hinweis
Sie können die Vorteile des algorithmischen Handels nutzen, wobei cBots Trades basierend auf den Signalen dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.
Einschränkungen ¶
Die Bollinger Bands können hinter schnelllebigen Märkten zurückbleiben. Da sie außerdem empfindlich auf Volatilität reagieren, können die Bänder Marktbewegungen bei geringer Volatilität entweder unterschätzen oder bei hoher Volatilität übertreiben.
Zusammenfassung ¶
Die Bollinger Bands sind ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Kursvolatilität eines Vermögenswerts zu identifizieren, indem er seinen einfachen gleitenden Durchschnitt und seine Standardabweichungen berechnet. Der Indikator besteht aus drei Bändern; das mittlere zeigt den SMA an und die oberen und unteren berücksichtigen eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen, um potenzielle bullische oder bärische Dynamik zu identifizieren.