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Polynomial Regression Channels

Definition

Die Polynomial Regression Channels (PRC) sind ein Indikator, der eine am besten passende polynomiale Regressionslinie n-ten Grades zu aktuellen Preisdaten zeichnet und einen Kanal darum herum erstellt. Bänder werden über und unter der Regressionslinie bei benutzerdefinierten Vielfachen der Standardabweichung gezeichnet und passen sich automatisch an, um Änderungen der Volatilität widerzuspiegeln. Dieser Indikator hilft dabei, den Gesamttrend eines Wertpapiers sowie potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Geschichte

Der PRC-Indikator hat seine Wurzeln im breiteren Konzept der Regressionsanalyse, das auf das 19. Jahrhundert mit den Arbeiten von Francis Galton und Karl Pearson zurückgeht. Die polynomiale Regression, eine Erweiterung der linearen Regression, ist eine Analysemethode, die die Beziehung zwischen einer unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variablen mithilfe eines Polynoms n-ten Grades modelliert. Somit erstellt die polynomiale Regression eine polynomiale Funktion, die eine Reihe von Datenpunkten approximiert.

Berechnungen

Oberer Kanal von PRC:

\[ SQH = { PRL + ( k \times StdDev ) } \]

Unterer Kanal von PRC:

\[ SQL = { PRL - ( k \times StdDev ) } \]

\(PRL\) – die polynomiale Regressionslinie, eine polynomiale Funktion, die an die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum angepasst wird:

\[ y = { a_0 + a_1 x^2 ... a_n x^n } \]

\(y\) – der Preis (abhängige Variable)
\(x\) – die Zeit (Balkenindex)
\(a_0\) – der konstante Term (Achsenabschnitt)
\(a_1, a_2 ... a_n\) – die Koeffizienten für die polynomialen Terme
\(n\) – der Grad von PRL
"

\(k\) – ein benutzerdefinierter Multiplikator, der bestimmt, wie weit die Kanäle von PRL entfernt sind

\(StdDev\) – die Standard Deviation-Vielfachen, berechnet aus den Residuen, die die Differenzen zwischen den tatsächlichen Preisdatenpunkten und den von der polynomialen Regressionslinie vorhergesagten Werten darstellen.

Interpretation

Bänder werden zwischen zwei Standardabweichungsvielfachen auf beiden Seiten der polynomialen Regressionslinie gezeichnet. Die Standardparameterwerte für die Berechnung sind wie folgt:

  • Die Standardanzahl der zu analysierenden Balken ist auf 120 festgelegt. Der angegebene Zeitraum bestimmt die Anzahl der neuesten Balken, die bei der Berechnung der polynomialen Regression verwendet werden. Wenn sich neue Balken bilden, passt sich die polynomiale Regression dynamisch an den neuesten Zeitraum der Balken an.

  • Der Standardgrad von PRL ist auf 3 festgelegt. Händler können zwischen dem 1. und dem 6. Grad wählen.

  • Der Multiplikator für den oberen Kanal ist auf 2 festgelegt, während der Multiplikator für den unteren Kanal auf 1,62 festgelegt ist.

Die Hauptmuster des Indikatorverhaltens können wie folgt interpretiert werden:

  • Kreuzungen – wenn der Preis über den oberen Kanal kreuzt, deutet dies auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik hin. Umgekehrt deutet es auf Abwärtsdruck hin, wenn der Preis unter den unteren Kanal kreuzt.

  • Steigen und Fallen – wenn die PRL steigt, deutet dies auf einen bullischen Trend hin, was darauf hindeutet, dass die Preise wahrscheinlich weiter steigen werden. Wenn die PRL fällt, signalisiert dies einen bärischen Trend, was darauf hindeutet, dass die Preise weiter fallen könnten.

  • Divergenz und Konvergenz – wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, während die PRL dies nicht tut, kann dies eine potenzielle Umkehrung oder nachlassende Dynamik signalisieren. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass der Trend möglicherweise an Stärke verliert. Wenn sowohl der Preis als auch die PRL gleichzeitig neue Hochs oder Tiefs erreichen, deutet dies darauf hin, dass der aktuelle Trend wahrscheinlich anhalten wird.

  • Verschiebung – durch Anpassen des Verschiebungsparameters zur Änderung der Ausrichtung des PRC-Indikators mit Preisdaten im Chart können Sie untersuchen, wie die PRC-Werte mit vergangenen oder zukünftigen Preisbewegungen übereinstimmen.

Anwendung

  • Kaufsignal – wenn der niedrige Preis unter den unteren Regressionskanal (Unterstützung) kreuzt, kann dies als Möglichkeit interpretiert werden, eine Long-Position einzugehen.

  • Verkaufssignal – wenn der hohe Preis über den oberen Regressionskanal (Widerstand) kreuzt, kann dies als Möglichkeit interpretiert werden, eine Short-Position einzugehen.

  • Stop-Loss-Platzierung – um sich gegen einen Ausbruch zu schützen, erwägen Sie, einen Stop-Loss knapp unter der unteren Kanallinie für Long-Positionen und über der oberen Kanallinie für Short-Positionen zu platzieren.

  • Ausstiegsstrategien – erwägen Sie den Ausstieg, wenn der Preis die obere Kanallinie erreicht, insbesondere wenn es Anzeichen einer Umkehrung gibt, wie z. B. bärische Candlestick-Muster. Ebenso können Sie aussteigen, wenn sich der Preis der unteren Kanallinie nähert, insbesondere wenn es Anzeichen für eine bullische Umkehrung gibt.

  • Bestätigung von Transaktionen – um von den PRC generierte Signale zu bestätigen, suchen Sie nach zusätzlichen Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) oder gleitenden Durchschnitten. Der RSI-Indikator hilft dabei, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren; beispielsweise kann ein RSI unter 30 ein Kaufsignal an der unteren Kanallinie unterstützen. Auch ein Preis, der über einen gleitenden Durchschnitt kreuzt, während er die untere Kanallinie berührt, kann ein Kaufsignal verstärken.

Hinweis

Sie können die Vorteile des algorithmischen Handels nutzen, wobei cBots Transaktionen basierend auf den Signalen dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.

Einschränkungen

Der PRC-Indikator hat Einschränkungen, einschließlich seiner Empfindlichkeit gegenüber Ausreißern, die Trendlinien verzerren und zu Fehlsignalen führen können. Darüber hinaus kann die PRC in volatilen Märkten verzögert reagieren, was zu verspäteten Ein- oder Ausstiegen führt. Sie stützt sich stark auf historische Preisdaten, was sie bei der Vorhersage plötzlicher Marktveränderungen oder nachrichtengetriebener Ereignisse weniger effektiv macht.

Zusammenfassung

Der Polynomial Regression Channels-Indikator nutzt polynomiale Regression, um obere und untere Kanallinien zu erstellen, die Preistrends und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erfassen. Durch die Analyse historischer Preisdaten hilft die PRC Händlern, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte basierend auf Preisinteraktionen mit den Kanallinien zu identifizieren. Sie hebt Trends effektiv hervor und unterstützt fundierte Entscheidungsfindung, was sie zu einem wertvollen Tool macht, wenn sie zusammen mit anderen Indikatoren für eine verbesserte Marktanalyse verwendet wird.