Keltner Channels¶
Definition ¶
Der Keltner Channels-Indikator ist ein volatilitätsbasiertes Werkzeug, das in der technischen Analyse verwendet wird, um potenzielle Trendrichtungen und Kursumkehrungen zu identifizieren. Bestehend aus einem zentralen gleitenden Durchschnitt mit zwei Bändern, die darüber und darunter gesetzt sind, expandieren und kontrahieren die Keltner Channels basierend auf der Average True Range (ATR) und heben Perioden hoher und niedriger Volatilität hervor.
Geschichte ¶
Chester W. Keltner, ein Rohstoffhändler, führte die Keltner Channels erstmals in den 1960er Jahren ein. Ursprünglich basierend auf einem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt und typischem Kurs, integrieren moderne Versionen die verschiedenen gleitenden Durchschnitte und die ATR-Werte für verbesserte Genauigkeit bei der Trend- und Umkehrerkennung.
Berechnungen ¶
Die Keltner Channels werden anhand von drei Elementen berechnet.
- Mittleres Band – der Moving Average des Schlusskurses über den angegebenen MA-Zeitraum unter Verwendung des gewählten MA-Typs.
\[ Main = { MA\ ( Close,\ MAPeriod,\ MAType ) } \]
- Oberes Band – wird berechnet, indem das Produkt aus Bandabstand und ATR zum mittleren Band addiert wird.
\[ Top = { Main + (BandDistance \times ATR) } \]
- Unteres Band – wird berechnet, indem das Produkt aus Bandabstand und ATR vom mittleren Band subtrahiert wird.
\[ Bottom = { Main - (BandDistance \times ATR) } \]
\(BandDistance\) – der Bandabstand-Multiplikator, der die Breite der Channels anpasst
\(ATR\) – die Average True Range, angegeben über den festgelegten ATR-Zeitraum unter Verwendung des gewählten ATR-MA-Typs
Interpretation ¶
Die Standardparameterwerte für die Berechnung der Keltner Channels lauten wie folgt:
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Die Standardanzahl der Perioden für die MA-Berechnung beträgt 20, wobei der Simple Moving Average (SMA) als Standard-MA-Typ verwendet wird.
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Die Standardanzahl der Perioden für die ATR-Berechnung beträgt 10, wobei der SMA als Standard-ATR-MA-Typ verwendet wird.
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Der Standardwert für den Bandabstand ist auf 2 festgelegt.
Die Hauptmuster des Indikatorverhaltens können wie folgt interpretiert werden:
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Preisausbrüche – ein Ausbruch über das obere Band zeigt einen potenziellen überkauften Zustand oder Ausbruch an, was möglicherweise einen Aufwärtstrend signalisiert. Ein Ausbruch unter das untere Band zeigt einen potenziellen überverkauften Zustand oder Ausbruch an, was möglicherweise einen Abwärtstrend anzeigt.
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Trendrichtung – anhaltende Bewegung nahe dem oberen Band deutet im Allgemeinen auf einen Aufwärtstrend hin. Anhaltende Bewegung nahe dem unteren Band deutet auf einen Abwärtstrend hin.
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Umkehrungen – Divergenzen, bei denen sich Preis und Indikatorrichtung unterscheiden, können potenzielle Umkehrungen signalisieren.
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Verschiebung – durch Anpassen des Verschiebungsparameters zur Änderung der Ausrichtung der Keltner Channels mit Preisdaten im Chart können Sie untersuchen, wie die Indikatorwerte mit vergangenen oder zukünftigen Preisbewegungen übereinstimmen.
Anwendung ¶
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Kaufsignal – erwägen Sie den Einstieg in eine Kaufposition, wenn der Preis über den oberen Kanal ausbricht und eine starke bullische Dynamik signalisiert.
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Verkaufssignal – eine Verkaufsposition kann in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unter den unteren Kanal ausbricht, was eine bärische Dynamik anzeigt.
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Stop-Loss-Platzierung – Händler können einen Stop-Loss knapp außerhalb der gegenüberliegenden Kanallinie platzieren, um das Risiko bei potenziellen Umkehrungen zu steuern.
Hinweis
Sie können die Vorteile des algorithmischen Handels nutzen, wobei cBots Transaktionen basierend auf den Signalen dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.
Einschränkungen ¶
Die Keltner Channels können irreführende Signale in seitwärts gerichteten oder volatilitätsarmen Märkten erzeugen. Der Indikator kann auch bei schnellen Preisänderungen aufgrund seiner Abhängigkeit von historischen Daten verzögert reagieren. Diese Faktoren machen ihn anfällig für Fehlsignale unter unruhigen Bedingungen, insbesondere wenn er allein verwendet wird.
Zusammenfassung ¶
Die Keltner Channels sind ein volatilitätsbasiertes Tool, das einen zentralen gleitenden Durchschnitt und zwei Bänder verwendet, die aus der Average True Range abgeleitet werden, um Trends, Preisumkehrungen und überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Bewegungen nahe den oberen oder unteren Bändern heben potenzielle Trendstärke oder -verschiebungen hervor, während das zentrale Band als Trendindikator fungiert. Nützlich in Trendmärkten ermöglichen die Keltner Channels Händlern, Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die Marktvolatilität effektiv einzuschätzen.