Keltner Channels¶
Tanım ¶
Keltner Channels göstergesi, teknik analizde potansiyel trend yönlerini ve fiyat dönüşlerini belirlemek için kullanılan volatilite tabanlı bir araçtır. Ortasında bir hareketli ortalama ve bunun üstünde ve altında iki banttan oluşan Keltner Channels, yüksek ve düşük volatilite dönemlerini vurgulayarak Average True Range (ATR) değerine göre genişler ve daralır.
Geçmiş ¶
Bir emtia trader'ı olan Chester W. Keltner, Keltner Channels'ı ilk olarak 1960'larda tanıttı. Başlangıçta 10 günlük bir hareketli ortalama ve tipik fiyata dayanan modern versiyonlar, trend ve dönüş tespiti için gelişmiş doğruluk sağlamak amacıyla farklı Moving Averages ve ATR değerlerini içerir.
Hesaplamalar ¶
Keltner Channels üç öğe kullanılarak hesaplanır.
- Orta bant – seçilen HO türü kullanılarak belirtilen HO dönemi boyunca kapanış fiyatının hareketli ortalaması.
\[ Main = { MA\ ( Close,\ MAPeriod,\ MAType ) } \]
- Üst bant – bant mesafesi ile ATR'nin çarpımının orta banda eklenmesiyle hesaplanır.
\[ Top = { Main + (BandDistance \times ATR) } \]
- Alt bant – bant mesafesi ile ATR'nin çarpımının orta banttan çıkarılmasıyla hesaplanır.
\[ Bottom = { Main - (BandDistance \times ATR) } \]
\(BandDistance\) – kanalların genişliğini ayarlayan bant mesafesi çarpanı
\(ATR\) – seçilen ATR HO türü kullanılarak belirtilen ATR dönemi boyunca verilen Average True Range
Yorumlama ¶
Keltner Channels hesaplaması için varsayılan parametre değerleri aşağıdaki gibidir:
-
HO hesaplaması için varsayılan dönem sayısı 20'dir ve varsayılan HO türü olarak Simple Moving Average (SMA) kullanılır.
-
ATR hesaplaması için varsayılan dönem sayısı 10'dur ve varsayılan ATR HO türü olarak SMA kullanılır.
-
Varsayılan bant mesafesi değeri 2 olarak ayarlanmıştır.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Fiyat kırılmaları – üst bandın üzerine kırılma, potansiyel bir aşırı alım durumu veya kırılma gösterir ve muhtemelen yukarı yönlü bir trendin sinyalini verir. Alt bandın altına kırılma, potansiyel bir aşırı satım durumu veya kırılma gösterir ve muhtemelen aşağı yönlü bir trendi işaret eder.
-
Trend yönü – üst banda yakın sürekli hareket genellikle bir yükseliş trendini gösterir. Alt banda yakın sürekli hareket bir düşüş trendini işaret eder.
-
Dönüşler – fiyat ve gösterge yönünün farklılık gösterdiği sapmalar, potansiyel dönüşlerin sinyalini verebilir.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak Keltner Channels'ın grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirebilir, gösterge okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl örtüştüğünü keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Alış sinyali – fiyat üst kanalın üzerine çıktığında, güçlü bir yükseliş momentumu sinyali verdiğinde bir alış pozisyonuna girmeyi düşünün.
-
Satış sinyali – fiyat alt kanalın altına düştüğünde, düşüş momentumunu gösterdiğinde bir satış pozisyonu düşünülebilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, potansiyel dönüşler sırasında riski yönetmek için zarar durdur seviyesini karşı kanal çizgisinin hemen dışına yerleştirebilir.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Keltner Channels, yatay veya düşük volatiliteye sahip piyasalarda yanıltıcı sinyaller üretebilir. Gösterge, geçmiş verilere dayanması nedeniyle hızlı fiyat değişiklikleri sırasında da gecikme yaşayabilir. Bu faktörler, özellikle tek başına kullanıldığında, dalgalı koşullarda yanlış sinyallere karşı savunmasız hale getirir.
Özet ¶
Keltner Channels, trendleri, fiyat dönüşlerini ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için merkezi bir hareketli ortalama ve Average True Range değerinden türetilen iki bant kullanan volatilite tabanlı bir araçtır. Üst veya alt bantlara yakın hareketler potansiyel trend gücünü veya değişimlerini vurgularken, merkezi bant bir trend göstergesi görevi görür. Trend piyasalarında faydalı olan Keltner Channels, trader'ların kırılma fırsatlarını belirlemesine ve piyasa volatilitesini etkili bir şekilde ölçmesine olanak tanır.