Standard Deviation¶
Tanım ¶
Standard Deviation (SD) göstergesi, kapanış fiyatlarının belirli bir dönemdeki ortalamalarından ne kadar saptığını değerlendirerek bir sembolün oynaklığını ölçer. Daha yüksek bir SD, artan piyasa oynaklığını gösteren daha büyük fiyat dalgalanmalarını işaret ederken, daha düşük bir SD istikrarı gösterir. trader'lar bu göstergeyi potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek, risk yönetimi seviyelerini ayarlamak ve genel piyasa duyarlılığını ölçmek için kullanır.
Geçmiş ¶
Standard Deviation kavramı, istatistiksel ölçümleri işleme entegre eden Robert D. Edwards ve John Magee'nin "Technical Analysis of Stock Trends" (ilk olarak 1948'de yayımlandı) gibi çalışmalarıyla öne çıktı. Eugene Fama'nın 1970'lerdeki araştırması, oynaklığın piyasa verimliliğindeki rolünü vurgulayarak, SD göstergesini risk değerlendirmesi ve işlem fırsatlarını belirlemek için teknik analizde temel bir araç olarak sağlamlaştırdı.
Hesaplamalar ¶
Standard Deviation, kapanış fiyatlarının belirli bir dönemdeki toplu ortalamalarından sapmasını ölçen varyansın karekökü alınarak hesaplanır:
\[ SD = { \sqrt { { \sum_{i=1}^n { ( x_i - {\bar{x}} ) } ^2 } \over { n - 1 } } } \]
\(x_i\) – kapanış fiyatları
$ ar{x}$ – belirtilen dönemlerdeki kapanış fiyatlarının ortalaması
\(n\) – dönem sayısı
Yorumlama ¶
Varsayılan olarak, SD göstergesi için dönem sayısı 14 olarak ayarlanmıştır, ancak trader stratejisine ve analiz dönemine bağlı olarak ayarlanabilir.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Yükselen ve düşen – yükselen bir SD, artan volatiliteyi gösterir ve potansiyel bir kırılma veya trend oluşumuna işaret eder. Düşen bir SD, azalan volatiliteyi yansıtır ve genellikle konsolidasyon veya aralıkta işlem gören piyasalarla ilişkilidir.
-
Geri dönüş noktaları – aşırı düşük SD değerleri, genellikle keskin fiyat hareketlerinden veya geri dönüşlerden önce gelen piyasa rehavetini gösterebilir. Tersine, aşırı yüksek SD değerleri, genellikle kırılmalar veya güçlü trendler gibi keskin fiyat hareketleri sırasında meydana gelen artan piyasa volatilitesini gösterebilir.
-
Uyumsuzluk – SD göstergesi doğrudan uyumsuzluk göstermese de SD'deki fiyat trendlerine kıyasla önemli değişiklikler momentumdaki değişimlere işaret edebilir.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – işlemciler, SD keskin bir şekilde arttığında, artan volatiliteyi göstererek ve fiyat bir direnç seviyesinin üzerine çıktığında uzun pozisyon açabilir.
-
Satım sinyali – işlemciler, SD yükselirken fiyat önemli bir destek seviyesinin altına düştüğünde, artan aşağı yönlü momentuma işaret ederek kısa pozisyon açabilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – işlemciler, piyasa volatilitesine dayalı dinamik zarar durdur seviyeleri belirlemek için SD'yi kullanabilir. Daha yüksek bir SD, volatil koşullar sırasında erken çıkışları önlemek için daha geniş bir zarar durdur seviyesi yerleştirmeyi önerirken, daha düşük bir SD ise daha sıkı bir zarar durdur gerektirir.
-
Çıkış stratejileri – SD'deki ani yükselişler trend yorgunluğuna işaret edebilir, işlemcileri volatilite azalmadan pozisyonlardan çıkmaya teşvik ederek kârları güvence altına almaya ve potansiyel geri dönüşleri önlemeye yardımcı olur.
-
İşlemleri onaylama – SD, Moving Averages gibi trend göstergeleriyle iyi çalışır. Örneğin, SD'yi bir hareketli ortalama kesişimiyle birleştirmek, bir kırılmanın bir trendi sürdürmek için yeterli volatiliteye sahip olup olmadığını doğrulamaya yardımcı olur.
Not
örneklerimizde gösterildiği gibi, bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
SD göstergesi, gelecekteki volatiliteyi doğru bir şekilde tahmin edemeyebilecek geçmiş verilere dayanır ve potansiyel yanlış yorumlamalara yol açabilir. Ek olarak, SD hızla değişen piyasalarda gecikebilir, bu da kaçırılan fırsatlara yol açabilecek gecikmeli sinyallere neden olabilir. Ayrıca, SD yönsel bir eğilim sağlamaz, bu da daha iyi işlem kararları için diğer göstergelerle birleştirmeyi gerekli kılar.
Özet ¶
Standard Deviation, belirli bir dönemdeki fiyat verilerinin dağılımını değerlendirerek piyasa volatilitesini ölçmek için kullanılan önemli bir teknik göstergedir. İşlemcilerin piyasa riskini ölçmelerine ve potansiyel fiyat dalgalanmalarını belirlemelerine yardımcı olarak, volatiliteyi değerlendirmek için değerli bir araç haline gelir. Fiyat dalgalanmaları hakkında bilgi sağlayarak, SD işlemcilerin giriş ve çıkış noktaları hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur. Ek olarak, SD piyasa koşullarını dikkate alan etkili işlem stratejileri oluşturmak için diğer göstergelerle birleştirilebilir.