Average Directional Movement Index Rating¶
Definicja ¶
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) mierzy siłę Average Directional Movement Index (ADX). ADX działa w połączeniu z dwoma dodatkowymi wskaźnikami; Positive Directional Indicator i Negative Directional Indicator, aby określić kierunek trendu.
Historia ¶
Trader, inżynier i autor J. Welles Wilder Jr. opracował Average Directional Movement Index Rating i przedstawił go w swojej wpływowej książce „New Concepts in Technical Trading Systems", opublikowanej w 1978 roku. W tej samej książce Wilder przedstawił również Accumulative Swing Index, potężny wskaźnik, który mierzy siłę ruchów cenowych w czasie.
Obliczenia ¶
Wartość ADXR jest obliczana przy użyciu następujących kroków:
1. Dodatnie i ujemne ruchy kierunkowe (DM+ i DM-) są określane przez różnicę między bieżącymi i poprzednimi szczytami lub dołkami.
- Jeśli bieżący szczyt minus poprzedni szczyt jest większy niż bieżący dołek minus poprzedni dołek, DM+ to różnica między bieżącym szczytem a poprzednim szczytem. W przeciwnym razie DM+ wynosi zero.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Jeśli bieżący dołek minus poprzedni dołek jest większy niż bieżący szczyt minus poprzedni szczyt, DM- to różnica między poprzednim dołkiem a bieżącym dołkiem. W przeciwnym razie DM- wynosi zero.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Dodatnie i ujemne wskaźniki kierunkowe (DI+ i DI-) są zbierane jako stosunek wygładzonych ruchów kierunkowych do Average True Range.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index (DX) to stosunek różnicy między DI+ i DI- do ich sumy.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index (ADX) jest obliczany jako średnia ruchoma DX w okresie \(n\) okresów.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
5. Average Directional Movement Index Rating to średnia wartość bieżącego ADX i wartości ADX sprzed \(n\) okresów.
\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]
Interpretacja ¶
Do obliczenia ADX stosuje się typowy okres wsteczny wynoszący 14 okresów. Wilder Smoothing Moving Average służy jako rodzaj średniej ruchomej.
Następujące interpretacje wskaźnika są ogólnie stosowane:
-
Przecięcia – gdy ADXR przecina ADX od dołu, może to sygnalizować wzmacniający się trend, wzmacniając potencjał kontynuacji w bieżącym kierunku. Przecięcie ADXR poniżej ADX sugeruje osłabienie trendu, wskazując, że bieżące momentum rynkowe może zwalniać.
-
Dywergencja – szukaj dywergencji między ADXR a ruchem ceny. Na przykład, jeśli cena tworzy nowe szczyty, ale ADXR spada, może to wskazywać na osłabienie trendu i potencjalne odwrócenie.
Aplikacja ¶
-
Sygnały kupna – traderzy mogą rozważyć otwarcie pozycji kupna, gdy ADXR rośnie, sugerując, że trend nabiera siły. Potwierdzenie z ADX, a także sprawdzenie +DI i -DI, pomaga zapewnić kierunek trendu.
-
Sygnały sprzedaży – spadający ADXR może sygnalizować osłabienie momentum w istniejącym trendzie, co czyni go dobrym momentem do rozważenia sprzedaży lub zamknięcia pozycji, szczególnie jeśli ADXR przecina ADX od góry.
-
Umieszczanie Stop lossu – traderzy mogą ustawić Stop loss na podstawie przecięć ADXR. Na przykład, gdy ADXR zaczyna spadać z wysokiego punktu, można użyć Stop lossu, aby zabezpieczyć zyski w przypadku odwrócenia trendu.
-
Strategie wyjścia – jeśli ADXR zaczyna spadać, traderzy mogą rozważyć zamknięcie pozycji, gdy trend traci siłę. Jest to szczególnie przydatne w strategiach podążających za trendem, gdzie momentum jest kluczowym czynnikiem w utrzymywaniu pozycji.
Uwaga
Możesz skorzystać z handlu algorytmicznego, w którym cBoty wykonują transakcje na podstawie sygnałów z tego wskaźnika, jak pokazano w naszych przykładach. Dowiedz się więcej o tym, jak używać wskaźników w cBotach.
Ograniczenia ¶
Average Directional Movement Index Rating sam w sobie nie wskazuje kierunku trendu. Jego poleganie na danych historycznych może skutkować opóźnionymi sygnałami, szczególnie na szybko zmieniających się rynkach. Ponadto sam ADXR może nie dawać pełnego obrazu dynamiki rynku, wymagając dodatkowego kontekstu do dokładnej interpretacji sygnałów.
Podsumowanie ¶
Average Directional Movement Index Rating to wygładzone rozszerzenie Average Directional Movement Index, które mierzy siłę trendu w określonym okresie. W zakresie od 0 do 100, wyższe wartości wskazują na silniejsze trendy, podczas gdy niższe wartości sugerują słabsze trendy lub konsolidację rynku. ADXR jest powszechnie używany do potwierdzania trendów zidentyfikowanych przez ADX i oceny potencjalnych odwróceń. Zaleca się używanie ADXR w połączeniu z Positive Directional Indicator i Negative Directional Indicator w celu określenia kierunku trendu.