Average Directional Movement Index Rating¶
Définition ¶
L'Average Directional Movement Index Rating (ADXR) mesure la force de l'Average Directional Movement Index (ADX). L'ADX fonctionne en conjonction avec deux indicateurs supplémentaires ; le Positive Directional Indicator et le Negative Directional Indicator pour déterminer la direction de la tendance.
Historique ¶
Trader, ingénieur et auteur J. Welles Wilder Jr. a développé l'Average Directional Movement Index Rating et l'a présenté dans son livre influent « New Concepts in Technical Trading Systems », publié en 1978. Dans le même livre, Wilder a également présenté l'Accumulative Swing Index, un indicateur puissant qui mesure la force des mouvements de prix au fil du temps.
Calculs ¶
La valeur ADXR est calculée en suivant les étapes suivantes :
1. Les mouvements directionnels positifs et négatifs (DM+ et DM-) sont déterminés par la différence entre les hauts ou les bas actuels et précédents.
- Si le haut actuel moins le haut précédent est supérieur au bas actuel moins le bas précédent, DM+ est la différence entre le haut actuel et le haut précédent. Sinon, DM+ est égal à zéro.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Si le bas actuel moins le bas précédent est supérieur au haut actuel moins le haut précédent, DM- est la différence entre le bas précédent et le bas actuel. Sinon, DM- est égal à zéro.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Les indicateurs directionnels positifs et négatifs (DI+ et DI-) sont collectés comme le rapport des mouvements directionnels lissés à l'Average True Range.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Le Directional Movement Index (DX) est le rapport de la différence entre DI+ et DI- à leur somme.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. L'Average Directional Movement Index (ADX) est calculé comme une moyenne mobile du DX sur \(n\) périodes.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
5. L'Average Directional Movement Index Rating est la valeur moyenne de l'ADX actuel et de la valeur ADX \(n\)-périodes auparavant.
\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]
Interprétation ¶
Pour calculer l'ADX, un rétrospectif typique de 14 périodes est utilisé. La Wilder Smoothing Moving Average sert de type de moyenne mobile.
Les interprétations suivantes de l'indicateur sont généralement applicables :
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Croisements – lorsque l'ADXR croise au-dessus de l'ADX, cela peut signaler un renforcement de la tendance, renforçant le potentiel de continuation dans la direction actuelle. L'ADXR croisant en dessous de l'ADX suggère un affaiblissement de la tendance, indiquant que la dynamique actuelle du marché pourrait ralentir.
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Divergence – recherchez les divergences entre l'ADXR et le mouvement des prix. Par exemple, si le prix atteint de nouveaux sommets mais que l'ADXR baisse, cela pourrait indiquer un affaiblissement de la tendance et un retournement potentiel.
Application ¶
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Signaux d'achat – les traders peuvent envisager d'entrer dans une position d'achat lorsque l'ADXR est en hausse, suggérant que la tendance gagne en force. La confirmation de l'ADX, ainsi que la vérification de +DI et -DI, aide à garantir la direction de la tendance.
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Signaux de vente – un ADXR en baisse pourrait signaler un affaiblissement de la dynamique dans une tendance existante, ce qui en fait un bon moment pour envisager de vendre ou de sortir des positions, en particulier si l'ADXR croise en dessous de l'ADX.
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Placement du stop loss – les traders peuvent définir un stop loss en fonction des croisements de l'ADXR. Par exemple, lorsque l'ADXR commence à baisser à partir d'un point haut, un stop loss pourrait être utilisé pour protéger les bénéfices en cas de retournement de la tendance.
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Stratégies de sortie – si l'ADXR commence à baisser, les traders peuvent envisager de sortir des positions car la tendance perd de sa force. Cela est particulièrement utile dans les stratégies de suivi de tendance où la dynamique est un facteur clé pour maintenir une position.
Remarque
Vous pouvez profiter du trading algorithmique avec des cBots exécutant des trades en fonction des signaux de cet indicateur, comme le montrent nos exemples. En savoir plus sur la façon d'utiliser les indicateurs dans les cBots.
Limites ¶
L'Average Directional Movement Index Rating n'indique pas la direction de la tendance en soi. Sa dépendance aux données historiques peut entraîner des signaux retardés, en particulier sur des marchés en mouvement rapide. De plus, l'ADXR seul peut ne pas donner une image complète de la dynamique du marché, nécessitant un contexte supplémentaire pour interpréter les signaux avec précision.
Résumé ¶
L'Average Directional Movement Index Rating est une extension lissée de l'Average Directional Movement Index qui mesure la force de la tendance sur une période spécifiée. Allant de 0 à 100, des valeurs plus élevées indiquent des tendances plus fortes, tandis que des valeurs plus faibles suggèrent des tendances plus faibles ou une consolidation du marché. L'ADXR est couramment utilisé pour confirmer les tendances identifiées par l'ADX et pour évaluer les retournements potentiels. Il est conseillé d'utiliser l'ADXR en combinaison avec le Positive Directional Indicator et le Negative Directional Indicator pour déterminer la direction de la tendance.