Average Directional Movement Index Rating¶
Tanım ¶
Average Directional Movement Index Rating (ADXR), Average Directional Movement Index'in (ADX) gücünü ölçer. ADX, trendin yönünü belirlemek için iki ek göstergeyle birlikte çalışır: Positive Directional Indicator ve Negative Directional Indicator.
Geçmiş ¶
Trader, mühendis ve yazar J. Welles Wilder Jr., Average Directional Movement Index Rating'i geliştirdi ve 1978'de yayımlanan etkili kitabı "New Concepts in Technical Trading Systems"da tanıttı. Aynı kitapta Wilder, zaman içindeki fiyat hareketlerinin gücünü ölçen güçlü bir gösterge olan Accumulative Swing Index'i de tanıttı.
Hesaplamalar ¶
ADXR değeri aşağıdaki adımlar kullanılarak hesaplanır:
1. Positive ve Negative Directional Movements (DM+ ve DM-), mevcut ve önceki en yüksek veya en düşük değerler arasındaki farkla belirlenir.
- Mevcut en yüksek değer eksi önceki en yüksek değer, mevcut en düşük değer eksi önceki en düşük değerden büyükse, DM+, mevcut en yüksek değer ile önceki en yüksek değer arasındaki farktır. Aksi takdirde, DM+ sıfırdır.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Mevcut en düşük değer eksi önceki en düşük değer, mevcut en yüksek değer eksi önceki en yüksek değerden büyükse, DM-, önceki en düşük değer ile mevcut en düşük değer arasındaki farktır. Aksi takdirde, DM- sıfırdır.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Positive ve Negative Directional Indicators (DI+ ve DI-), düzeltilmiş yönlü hareketlerin Average True Range'e oranı olarak toplanır.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index (DX), DI+ ve DI- arasındaki farkın toplamlarına oranıdır.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index (ADX), DX'in \(n\) periyot üzerindeki hareketli ortalaması olarak hesaplanır.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
5. Average Directional Movement Index Rating, mevcut ADX'in ve \(n\) periyot önceki ADX değerinin ortalama değeridir.
\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]
Yorumlama ¶
ADX'i hesaplamak için tipik olarak 14 periyotluk bir geriye dönük inceleme kullanılır. Wilder Smoothing Moving Average bir hareketli ortalama türü olarak hizmet eder.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Kesişimler – ADXR, ADX'in üzerine çıktığında, güçlenen bir trende işaret edebilir ve mevcut yönde devam etme potansiyelini pekiştirebilir. ADXR'nin ADX'in altına düşmesi, zayıflayan bir trende işaret eder ve mevcut piyasa momentumunun yavaşlayabileceğini gösterir.
-
Uyumsuzluk – ADXR ile fiyat hareketi arasındaki uyumsuzlukları arayın. Örneğin, fiyat yeni zirveler yaparken ADXR düşüyorsa, bu zayıflayan bir trende ve potansiyel bir geri dönüşe işaret edebilir.
Uygulama ¶
-
Alım sinyalleri – trader'lar, ADXR yükseldiğinde, trendin güç kazandığını düşündürerek bir alım pozisyonuna girmeyi düşünebilir. ADX'ten gelen onay ve +DI ile -DI'nin kontrol edilmesi, trend yönünü sağlamaya yardımcı olur.
-
Satım sinyalleri – düşen bir ADXR, mevcut bir trenddeki momentumun zayıfladığına işaret edebilir, bu da özellikle ADXR, ADX'in altına düştüğünde satış veya pozisyonlardan çıkmayı düşünmek için iyi bir zaman olabilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, ADXR kesişimlerine göre bir zarar durdur belirleyebilir. Örneğin, ADXR yüksek bir noktadan düşmeye başladığında, trendin tersine dönmesi durumunda kârları korumak için bir zarar durdur kullanılabilir.
-
Çıkış stratejileri – ADXR düşmeye başlarsa, trader'lar trend güç kaybettiği için pozisyonlardan çıkmayı düşünebilir. Bu, momentumun bir pozisyonu tutmada anahtar bir faktör olduğu trend takip stratejilerinde özellikle faydalıdır.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, bu göstergeden gelen sinyallere göre işlem yapan cBot'larla algoritmik alım satımdan faydalanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Average Directional Movement Index Rating, trendin yönünü tek başına göstermez. Geçmiş verilere dayanması, özellikle hızlı hareket eden piyasalarda gecikmeli sinyallere neden olabilir. Ayrıca, ADXR tek başına piyasa dinamiklerinin tam bir resmini vermeyebilir ve sinyalleri doğru bir şekilde yorumlamak için ek bağlam gerektirebilir.
Özet ¶
Average Directional Movement Index Rating, belirli bir dönemdeki trend gücünü ölçen Average Directional Movement Index'in düzeltilmiş bir uzantısıdır. 0'dan 100'e kadar değişen değerlerde, daha yüksek değerler daha güçlü trendleri gösterirken, daha düşük değerler daha zayıf trendleri veya piyasa konsolidasyonunu işaret eder. ADXR, ADX tarafından belirlenen trendleri doğrulamak ve potansiyel geri dönüşleri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Trendin yönünü belirlemek için ADXR'yi Positive Directional Indicator ve Negative Directional Indicator ile birlikte kullanmanız tavsiye edilir.