Aroon¶
Tanım ¶
Aroon, trader'ların piyasadaki trendleri ve potansiyel geri dönüşleri belirlemesine yardımcı olur. Aroon, belirli bir dönemdeki en son yüksekler ve düşükler arasındaki süreyi ölçen Aroon Up ve Aroon Down olmak üzere iki çizgiden oluşur.
Geçmiş ¶
Teknik analiz ve kantitatif yöntemlerde güçlü bir geçmişe sahip tanınmış bir trader ve yazar olan Tushar Chande, teknik analiz için etkili araçlar yaratmak amacıyla Aroon'u 1995 yılında geliştirdi. Chande, Aroon'u "The New Technical Trader" adlı kitabında tanıttı ve burada trader'lara trendleri ve geri dönüşleri daha etkili bir şekilde belirlemek için araçlar sağlamayı amaçladı.
Hesaplamalar ¶
Aroon iki çizgiye göre hesaplanır:
\[ Aroon\ Up = { { { n - Periods\ since\ High\ within\ n } \over n } \times 100 } \]
\[ Aroon\ Down = { { { n- Periods\ since\ Low\ within\ n } \over n } \times 100 } \]
\(Periods\) \(since\) \(High\) \(within\) \(n\) – geriye dönük dönemdeki en yüksek fiyattan bu yana geçen dönem sayısı
\(Periods\) \(since\) \(Low\) \(within\) \(n\) – geriye dönük dönemdeki en düşük fiyattan bu yana geçen dönem sayısı
\(n\) – geriye dönük dönem
Yorumlama ¶
Varsayılan olarak, Aroon 25 dönemlik bir geriye dönük dönemle hesaplanır.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Sıfır çizgisi geçişleri – gösterge sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, potansiyel bir boğa trendi önerir ve yükselen momentumu işaret eder. Tersine, sıfırın altına bir geçiş, ayı momentumuna doğru bir kaymayı gösterir ve artan satış baskısını vurgular.
-
Uyumsuzluk – gösterge ile fiyat hareketi arasındaki uyumsuzluklar potansiyel geri dönüşleri işaret edebilir. Boğa uyumsuzluğu, fiyatlar daha düşük dipler yaparken gösterge daha yüksek dipler yaptığında meydana gelir ve aşağı yönlü momentumun zayıfladığını gösterir. Ayı uyumsuzluğu ise, fiyatlar daha yüksek tepeler yaparken gösterge daha düşük tepeler yaptığında meydana gelir ve ileride potansiyel satış baskısını gösterir.
-
Kırılmalar – gösterge okumasındaki ani bir artış, önceki bir aralıktan bir kırılmayı gösterebilir ve yeni bir trend yönü önerebilir. Bu, trader'ların bir kırılma sinyaline göre hareket etmeden önce daha fazla onay beklemesi için bir ipucu olarak hizmet edebilir.
Uygulama ¶
-
Alış sinyali – trader'lar, Aroon Up, Aroon Down'ın üzerine çıktığında, boğa trendinin başlangıcını önererek bir alış pozisyonuna girmeyi düşünebilirler.
-
Satış sinyali – Aroon Down, Aroon Up'ın üzerine çıktığında, ayı trendinin başlangıcını göstererek bir satış sinyali üretilebilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, zarar durdur emirleri vermek için Aroon Göstergesini kullanabilirler. Uzun bir pozisyonda, zarar durdur en son düşüğün veya Aroon Up ile Aroon Down arasındaki bir geçiş noktasının altına yerleştirilebilirken, kısa bir pozisyonda, zarar durdur en son yükseğin üzerine yerleştirilebilir.
-
Çıkış stratejileri – Aroon Up veya Aroon Down 70-100 aralığından düşmeye başlarsa, zayıflayan bir trendi gösterebilir. Trader'lar, trend güç kaybetmeye başladığında pozisyonlardan çıkmayı düşünebilirler.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapmanın avantajlarından yararlanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Aroon, özellikle hızlı hareket eden piyasalarda gecikmeli sinyaller üretebilir. Ayrıca seçilen dönem uzunluğuna da duyarlıdır. Dahası, Aroon göstergesi piyasa gücü veya volatilitesi hakkında sınırlı bilgi sunar.
Özet ¶
Aroon, belirli bir dönemdeki son önemli yüksek ve düşükten bu yana geçen süreyi ölçerek trendleri ve potansiyel geri dönüşleri belirlemek için kullanılır. 0'dan 100'e kadar değişen iki çizgiden (Aroon Up ve Aroon Down) oluşur ve 70'in üzerindeki değerler güçlü trendleri gösterir. Trader'lar, trend gücünü değerlendirmek ve potansiyel geri dönüşleri tespit etmek için Aroon'u kullanır.