Welles Wilder Smoothing¶
Tanım ¶
Welles Wilder Smoothing (WWS), kısa vadeli dalgalanmaların etkisini azaltarak piyasa verilerini yumuşatmak için tasarlanmış, trend takip eden bir teknik göstergedir. Bunu, bir dizi veri noktasına özyinelemeli bir hesaplama uygulayarak, zamanla kademeli olarak ayarlanan yumuşatılmış bir çizgi üreterek yapar. Gösterge, trader'ların rastgele piyasa gürültüsünden veya oynaklıktan etkilenmeden fiyat hareketindeki temel trendleri gözlemlemesine yardımcı olur.
Geçmiş ¶
J. Welles Wilder Jr. tarafından 1978'de geliştirilen Welles Wilder Smoothing yöntemi, "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı kitabında tanıtıldı. Bu yumuşatma tekniği, uzun vadeli piyasa trendlerini tespit etme yeteneğini geliştirmek için Relative Strength Index (RSI) gibi diğer göstergelerinde sıklıkla kullanılır.
Hesaplamalar ¶
Welles Wilder Smoothing şu özyinelemeli formülü takip eder:
\[ WWS_t = { WWS_{t-1} + { { Source_t - WWS_{t-1} } \over { Periods } } } \]
\(WWS_t\) – mevcut WWS değeri
\(WWS_{t-1}\) – önceki WWS değeri
\(Source_t\) – mevcut fiyat
\(Periods\) – yumuşatma için periyot sayısı
Yorumlama ¶
WWS değerini hesaplamak için varsayılan olarak 14 periyot ve kapanış fiyatları kullanılır.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Yükseliş ve düşüş – yükselen bir WWS çizgisi, fiyatların zamanla genellikle arttığını gösteren güçlenen bir yükseliş trendine işaret eder. Tersine, düşen bir WWS çizgisi, fiyat hareketinde bir düşüş trendini işaret eden zayıflayan bir piyasaya işaret eder.
-
Geri dönüş noktaları – WWS çizgisi sürekli bir yükseliş veya düşüşten sonra yön değiştirdiğinde, potansiyel bir piyasa geri dönüşüne işaret edebilir. Yükselişten düşüşe bir geçiş, bir yükseliş trendinin momentum kaybettiğini gösterirken, düşüşten yükselişe bir geçiş, bir düşüş trendinin sona erdiğini gösterebilir.
-
Kırılmalar – yumuşatılmış WWS çizgisinden önemli ölçüde sapan ani keskin fiyat değişiklikleri, fiyatın tarihsel trendlerinden ayrıldığı kırılmalara işaret edebilir. Bu kırılmalar, artan oynaklığın veya piyasada önemli bir değişimin erken bir göstergesi olabilir.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak WWS göstergesinin grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirebilir, WWS okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl eşleştiğini keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – trader'lar, WWS bir düşüşten sonra yükseldiğinde, özellikle fiyat sürekli olarak yükselen çizginin üzerinde kaldığında, sürekli yukarı yönlü momentumu ve potansiyel bir trend geri dönüşünü işaret ederek genellikle uzun pozisyonlara girerler.
-
Satım sinyali – trader'lar, WWS bir yükseliş döneminden sonra düşmeye başladığında, özellikle fiyat düşen çizginin altına düştüğünde, devam eden zayıflığı ve düşüş trendine potansiyel bir geri dönüşü işaret ederek kısa pozisyonlara girebilirler.
-
Zarar durdur yerleşimi – ani bir fiyat düşüşüne karşı korunmak için yükseliş trendinde WWS çizgisinin hemen altına bir zarar durdur yerleştirilebilir. Düşüş trendinde, beklenmedik yukarı yönlü fiyat hareketlerine karşı korunmak için WWS çizgisinin biraz üzerine bir zarar durdur yerleştirilebilir.
-
Çıkış stratejileri – trader'lar, WWS çizgisi güçlü bir hareket döneminden sonra düzleşmeye başladığında, mevcut trendin güç kaybettiğini göstererek pozisyonlarından çıkmayı düşünebilirler. WWS yön değiştirdiğinde, olası bir trend değişimini işaret ederek çıkış da uygun olabilir.
-
İşlemleri onaylama – WWS, trend gücünü onaylamak için Relative Strength Index (RSI) veya MACD gibi momentum göstergeleriyle etkili bir şekilde birleştirilebilir. Örneğin, WWS'yi RSI farklılaşmasıyla birlikte kullanmak, potansiyel trend geri dönüşlerini onaylayarak alım veya satım sinyallerini güçlendirebilir.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, cBot'ların bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapmasıyla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Welles Wilder Smoothing, özyinelemeli yapısı nedeniyle gerçek fiyat hareketinin gerisinde kalabilir, bu da keskin değişikliklere veya ani geri dönüşlere daha yavaş tepki vermesine neden olur. Bu gecikme, hızlı hareket eden veya değişken piyasalarda, hızlı ayarlamaların gerekli olduğu durumlarda daha az etkili olmasına neden olabilir. Ek olarak, tarihsel verilere bağımlılığı, yüksek derecede değişken senaryolarda mevcut piyasa koşullarını gizleyebilir.
Özet ¶
Welles Wilder Smoothing göstergesi, fiyat verilerini yumuşatmak için teknik analizde kullanılan bir araçtır ve uzun vadeli piyasa trendlerinin daha net bir görünümünü sağlar. Özyinelemeli bir hesaplama uygulayarak, fiyat değişikliklerine kademeli olarak uyum sağlar, trader'ların kısa vadeli dalgalanmaları filtrelerken sürekli hareketleri belirlemesine yardımcı olur. Bu yumuşatma süreci, trader'ların daha geniş trendlere odaklanmasını ve zamanla piyasa yönündeki potansiyel değişimlere ilişkin içgörüler elde etmesini sağlar.