Weighted Moving Average¶
Tanım ¶
Weighted Moving Average (WMA), her veri noktasına farklı ağırlıklar atayan, daha yeni fiyatları vurgulayan bir Moving Average türüdür. Bu özellik, WMA'nın Simple Moving Averages'a kıyasla fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini sağlar. Her fiyatı ilgili ağırlığıyla çarparak ve toplamı ağırlıkların toplamına bölerek hesaplanır. Sonuç, fiyat verilerini yumuşatarak trader'ların trendleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını etkili bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.
Geçmiş ¶
Weighted Moving Averages kavramı, erken fiyat analizi tekniklerinden evrilerek teknik analizde onlarca yıldır kullanılmaktadır. Belirli yazarlar ve tarihler sıkça tartışılsa da, 1970'lerde J. Welles Wilder gibi teknik analiz alanındaki etkili isimler, çalışmalarında Moving Averages'ı popülerleştirdi. Bu yöntemler o zamandan beri çeşitli işlem sistemleri ve platformlarında benimsenmiştir.
Hesaplamalar ¶
Weighted Moving Average genellikle aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
\[ WMA = { { \sum_{i=1}^{n} { ( P_i \times W_i ) } } \over { \sum_{i=1}^{n} { W_i } } } \]
\(P_i\) – \(i\) dönemindeki fiyat
\(W_i\) – \(i\) dönemine atanan ağırlık (ağırlıklar sayılabilir bir aralıkta artar)
\(n\) – WMA için dikkate alınan toplam dönem sayısı
Yorumlama ¶
WMA değerini hesaplamak için varsayılan olarak 14 dönemlik ve kapanış fiyatları kullanılır.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Kesişmeler – daha kısa dönemli bir WMA, daha uzun dönemli bir WMA'nın üzerine çıktığında, yükseliş trendi gösterebilirken, daha kısa dönemli bir WMA'nın daha uzun dönemli bir WMA'nın altına düşmesi düşüş trendi sinyali verebilir.
-
Yükselme ve düşme – WMA'daki yukarı yönlü bir eğim yükseliş trendini gösterirken, aşağı yönlü bir eğim düşüş trendini işaret eder.
-
Geri dönüş noktaları – WMA, fiyat Moving Average'a yaklaştığında ve ondan sekme işaretleri gösterdiğinde potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir. WMA'dan fiyatın geri sıçraması, özellikle önemli bir trendden sonra, yön değişikliğinin sinyalini verebilir.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak WMA göstergesinin grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirebilir, WMA okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl eşleştiğini keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – daha kısa süreli bir WMA, daha uzun süreli bir WMA'nın üzerine çıktığında, potansiyel bir yükseliş trendini gösterir ve özellikle diğer yükseliş göstergeleriyle onaylandığında potansiyel bir alım fırsatına işaret eder.
-
Satım sinyali – daha kısa süreli bir WMA, daha uzun süreli bir WMA'nın altına düştüğünde, potansiyel bir düşüş trendini gösterir ve özellikle düşüş göstergeleriyle desteklendiğinde potansiyel bir satım fırsatına işaret eder.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar uzun pozisyondayken WMA'nın biraz altına zarar durdur yerleştirerek bunu dinamik bir destek seviyesi olarak kullanırlar. Kısa pozisyonlar için, zarar durdur WMA'nın üzerine yerleştirilebilir ve bu bir direnç seviyesi olarak kabul edilir.
-
Çıkış stratejileri – trader'lar fiyat WMA'nın altına düşerse veya düşüş yönlü bir kesişim meydana gelirse uzun pozisyonlardan çıkabilirler. Kısa pozisyonlar için, fiyatın WMA'nın üzerine çıkması veya yükseliş yönlü bir kesişim çıkışa neden olabilir, bu da trader'ların kârlarını güvence altına almalarını veya zararları en aza indirmelerini sağlar.
-
İşlemleri onaylama – WMA, sinyalleri onaylamak için Relative Strength Index (RSI) veya MACD gibi diğer göstergelerle etkili bir şekilde birleştirilebilir. Örneğin, WMA'ların yükseliş yönlü bir kesişimi, RSI'nın aşırı satım koşullarını göstermesiyle birleştiğinde alım sinyalini güçlendirebilir ve başarılı bir işlemin olasılığını artırabilir.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, cBot'ların bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapmasıyla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
WMA, son fiyat hareketlerine aşırı duyarlı olabilir ve bu da değişken piyasalarda potansiyel yanıltıcı sinyallere yol açabilir. Ek olarak, diğer hareketli ortalamalar gibi, fiyat değişikliklerinin gerisinde kalır, bu da trader'ların çok geç tepki vermesine neden olabilir. Periyot uzunluğunun seçimi de göstergenin etkinliğini önemli ölçüde etkileyebilir ve yanlış ayarlar yanıltıcı sinyaller verebilir.
Özet ¶
Ağırlıklı Hareketli Ortalama, son verilere farklı ağırlıklar atayan, fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini sağlayan teknik analizde güçlü bir araçtır. Bu özellik, trader'ların trendleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını etkili bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. Fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak, WMA piyasa sinyallerinin netliğini artırır. Çeşitli piyasa koşullarında bilinçli karar verme ve analiz için vazgeçilmez kılan işlem stratejilerinde yaygın olarak kullanılır.