Triangular Moving Average¶
Tanım ¶
Triangular Moving Average (TMA), gürültüyü azaltmak ve Simple (SMA) veya Exponential (EMA) Moving Averages'a kıyasla trendin daha pürüzsüz bir görünümünü sağlamak için tasarlanmış bir tür yumuşatma göstergesidir. Çift yumuşatma süreci uygular, yani veriler iki kez ortalaması alınır. Sonuç, verilerin orta kısmına daha fazla ağırlık veren bir Moving Average'dır. Bu gösterge, kısa vadeli dalgalanmaları en aza indirirken trendleri belirlemek ve piyasanın genel yönünü ölçmek için kullanılır.
Geçmiş ¶
TMA, 20. yüzyılın ortalarında piyasa verilerini yumuşatmak ve uzun vadeli trendleri belirlemek için yapılan erken teknik analiz çalışmalarından ortaya çıkmıştır. Analistler, trend doğruluğunu korurken gürültüyü azaltan Simple Moving Averages'a daha iyi alternatifler aradılar. Gösterge, 1990'larda John Ehlers tarafından popülerleştirildi ve o zamandan beri trader'lar arasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı, uzun dönemler boyunca fiyat hareketlerinin daha net bir resmini sunuyor.
Hesaplamalar ¶
Triangular Moving Average, çift yumuşatılmış bir Simple Moving Average olarak hesaplanır:
\[ TMA_t = { 1 \over n } { \sum_{i=1}^{n} { SMA_i } } \]
\(SMA\) – n dönemdeki kapanış fiyatlarının aritmetik Moving Average'ı olan Simple Moving Average
\(n\) – dönem sayısı
Yorumlama ¶
Varsayılan olarak, TMA değerini hesaplamak için dönem sayısı 14 olarak ayarlanmıştır, ancak trader'ın stratejisine ve analiz dönemine bağlı olarak geniş bir aralıkta ayarlanabilir.
Gösterge davranışının ana kalıpları şu şekilde yorumlanabilir:
-
Kesişmeler – TMA çizgisi fiyat çizgisinin üzerine çıktığında, yükseliş trendi sinyali verebilir; tersine, TMA fiyatın altına düştüğünde, düşüş trendi gösterebilir.
-
Yükselme ve düşme – yükselen bir TMA, piyasanın yükseliş trendinde olduğunu ve fiyatların genellikle arttığını gösterirken, düşen bir TMA, düşüş trendine işaret ederek fiyatların azaldığını gösterir.
-
Geri dönüş noktaları – TMA'nın eğimindeki keskin değişiklikler, potansiyel bir trend geri dönüşünü işaret edebilir ve trader'ları piyasa yönündeki olası değişimler konusunda uyarır.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak TMA göstergesinin grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirdiğinizde, TMA okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl örtüştüğünü keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – trader'lar, fiyat TMA'nın üzerine çıktığında uzun pozisyona girebilir, bu da potansiyel bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterir.
-
Satım sinyali – trader'lar, fiyat TMA'nın altına düştüğünde kısa pozisyona girebilir, bu da potansiyel bir düşüş trendinin başlangıcını gösterir.
-
Çıkış stratejileri – ters yönde bir kesişme (örneğin, uzun bir işlem sırasında fiyatın TMA'nın altına düşmesi) kârları güvence altına almak veya kayıpları en aza indirmek için bir çıkış sinyali olarak kabul edilebilir.
-
İşlemleri onaylama – TMA, trend gücünü onaylamak için MACD veya Relative Strength Index (RSI) gibi momentum göstergeleriyle iyi çalışır. Örneğin, pozitif bir RSI okumasıyla bir TMA kesişimi, işlem kararındaki güveni artırabilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapmadan yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
TMA'nın temel sınırlaması, çift yumuşatma nedeniyle doğal gecikmesidir; bu durum sinyalleri geciktirebilir ve hızlı hareket eden piyasalarda potansiyel olarak kaçırılan fırsatlara yol açabilir. Ek olarak, yatay fiyat hareketleri sırasında yanlış sinyaller üretebilir, bu da onu yatay piyasa koşullarında daha az etkili hale getirir. Trader'lar, daha iyi doğruluk için TMA'yı diğer göstergelerle birlikte kullanmalıdır.
Özet ¶
Triangular Moving Average, gürültüyü azaltarak fiyat trendlerinin daha net bir görünümünü sağlayan çift yumuşatılmış bir Moving Average'dır. Belirli bir dönem boyunca iki kez uygulanan SMA'nın ortalamasını hesaplar. TMA, uzun vadeli trendleri belirlemek ve fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için etkilidir. Ancak, diğer Moving Averages'a kıyasla tepki verme hızı daha yavaş olabilir, bu da dinamik piyasa koşullarında zamanında karar vermeyi etkileyebilir.