Hull Moving Average¶
Tanım ¶
Hull Moving Average (HMA), geleneksel hareketli ortalamalara kıyasla gecikmeyi azaltan ve duyarlılığı artıran bir teknik analiz göstergesidir. Bunu, Weighted Moving Averages (WMA) kullanarak ve verileri yumuşatmak için benzersiz bir hesaplama uygulayarak, aynı zamanda son fiyat değişikliklerini yansıtarak başarır; bu da onu trend belirleme ve dönüşler için değerli bir araç haline getirir.
Geçmiş ¶
Hull Moving Average, Avustralyalı trader ve matematikçi Alan Hull tarafından geleneksel hareketli ortalamalara bir iyileştirme olarak geliştirilmiştir. Amaç, önemli bir gecikme yaratmadan fiyat verilerindeki gürültüyü filtreleyebilen daha duyarlı bir hareketli ortalama oluşturmaktı. Geliştirilmesinden bu yana HMA, daha verimli bir trend takip aracı arayan trader'lar tarafından yaygın olarak benimsenmiştir.
Hesaplamalar ¶
Hull Moving Average, bir dizi ağırlıklı hareketli ortalama aracılığıyla hesaplanır ve düzgünlüğü korurken duyarlılığı artırmak için belirli bir süreç içerir.
1. Ara WMA hesaplamaları.
- Dönemin yarısı üzerinden ilk WMA'yı hesaplama:
\[ WMA_1 = { WMA\ (Source,\ { Periods / 2 } ) } \]
- Dönemin tamamı üzerinden ikinci WMA'yı hesaplama:
\[ WMA_2 = { WMA\ (Source,\ Periods ) } \]
2. Ara seri. Ara bir seri oluşturmak için iki WMA'yı birleştirme:
\[ I = { 2 \times WMA_1 - WMA_2 } \]
3. Son WMA hesaplaması. Dönemin karekökü üzerinden ara seriye bir WMA uygulama:
\[ HMA = { WMA\ ( I, \sqrt{Periods} ) } \]
Yorumlama ¶
-
Yükseliş ve düşüş – yükselen bir HMA, potansiyel bir yükseliş trendini veya boğa piyasası koşulunu gösterir. Düşen bir HMA, düşüş trendini veya ayı piyasası koşulunu gösterir.
-
Kesişmeler – fiyat HMA'nın üzerine çıktığında, potansiyel bir alım sinyali verir, çünkü bu bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterebilir. Fiyat HMA'nın altına düştüğünde, bu olası bir satım sinyalidir ve bir düşüş trendini gösterir.
-
Yumuşatma ve gecikme – HMA, fiyat verilerini geleneksel Moving Averages'dan daha etkili bir şekilde yumuşatarak gürültüyü azaltır ve daha net trend sinyalleri sağlar.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak HMA göstergesinin grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirdiğinizde, HMA okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl örtüştüğünü keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – fiyat HMA'nın üzerine çıktığında, yükseliş trendine potansiyel bir geçişi işaret ederek bir alım pozisyonu düşünün. Daha güçlü doğrulama için diğer trend veya momentum göstergeleriyle teyit edin.
-
Satım sinyali – fiyat HMA'nın altına düştüğünde, düşüş trendine potansiyel bir geçişi işaret ederek bir satım pozisyonu düşünülebilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, HMA çizgisini dinamik bir zarar durdur kılavuzu olarak kullanabilir; riski yönetmek için yükseliş trendinde HMA'nın biraz altına veya düşüş trendinde HMA'nın üzerine zarar durdur yerleştirebilirler.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Hull Moving Average, geçmiş verilere dayanır ve gelecekteki fiyat hareketlerini kesin olarak tahmin edemeyen gecikmeli bir gösterge olmaya devam eder. Düşük volatilite veya düzensiz fiyat hareketleri dönemlerinde yanlış sinyaller üretebilir. Ek olarak, periyot parametresinin seçimi HMA'nın tepki verme hızını ve doğruluğunu etkileyebilir.
Özet ¶
Alan Hull tarafından geliştirilen Hull Moving Average, geleneksel Moving Averages'a kıyasla gecikmeyi en aza indiren ve tepki verme hızını artıran güçlü bir trend takip göstergesidir. Fiyat değişikliklerine pürüzsüz ancak hızlı tepkiler elde etmek için Ağırlıklı Moving Averages kombinasyonunu kullanır ve trader'ların trendleri ve potansiyel geri dönüşleri daha yüksek doğrulukla belirlemesine yardımcı olur. HMA, fiyat verilerindeki gürültüyü önemli bir gecikme olmaksızın filtreleyebilen bir Moving Average oluşturur.