Parabolic SAR¶
Tanım ¶
Parabolic Stop and Reverse (SAR), trader'ların fiyat grafiğinin üstüne veya altına noktalar yerleştirerek piyasadaki potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemesine yardımcı olan bir trend takip göstergesidir. Gösterge noktalarının ve fiyat çizgisinin göreceli konumu, bir yükseliş trendinin veya düşüş trendinin devam ettiğini gösterir. Parabolic SAR, önceki aşırı fiyat ve bir hızlanma faktörü kullanılarak hesaplanır ve trader'ların zarar durdur emirlerini etkili bir şekilde belirlemesine olanak tanır.
Geçmiş ¶
Parabolic SAR, J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirildi ve 1978 tarihli "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı kitabında tanıtıldı. Wilder, trader'ların potansiyel fiyat geri dönüşlerini belirlemesine ve riski yönetmesine yardımcı olacak bir trend takip göstergesi yaratmayı amaçladı. O zamandan beri, hisse senetleri, emtialar ve forex dahil olmak üzere çeşitli piyasalardaki basitliği ve etkinliği nedeniyle trader'lar arasında popülerlik kazanmıştır.
Hesaplamalar ¶
Gösterge, yükseliş trendi sırasında toplama (yükselen SAR) ve düşüş trendi sırasında çıkarma (düşen SAR) kullanılarak aşağıdaki formülle hesaplanır:
\[ SAR_n = { SAR_{n-1} + AF \times ( EP - SAR_{n-1} ) } \]
\(SAR_n\) – mevcut dönem için SAR değeri
\(SAR_{n-1}\) – önceki dönem için SAR değeri
\(EP\) – aşırı nokta, yükseliş trendindeki en yüksek tepe veya düşüş trendindeki en düşük dip
\(AF\) – hızlanma faktörü, aşağıya bakın
Yorumlama ¶
SAR göstergesi en yaygın olarak, hızlanma faktörünün 0,02'den başlayıp 0,02 artarak maksimum 0,2'ye kadar çıktığı şekilde kullanılır; bu, aşırı noktanın bir yükseliş trendinde yeni bir tepe veya bir düşüş trendinde yeni bir dip yaptığı her seferde gerçekleşir.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Yükseliş ve düşüş – noktalar fiyatın altında görünüyorsa, piyasanın bir yükseliş trendinde olduğunu ve trendin muhtemelen devam edeceğini gösterir. Tersine, noktalar fiyatın üzerinde göründüğünde, bir düşüş trendini işaret eder ve fiyatın aşağı yönlü hareketinin potansiyel bir devamıyla birlikte daha düşük seyrettiğini gösterir.
-
Geri dönüş noktaları – fiyat bir yükseliş trendi sırasında SAR noktalarının altına düştüğünde, düşüş trendine potansiyel bir geri dönüş sinyali verir. Tersine, fiyat bir düşüş trendi sırasında SAR noktalarının üzerine çıktığında, yükseliş trendine potansiyel bir geri dönüş sinyali verir.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak SAR göstergesinin grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirdiğinizde, SAR okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl örtüştüğünü keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – Parabolic SAR noktaları fiyatın altına düştüğünde, düşüş trendinden yükseliş trendine potansiyel bir geri dönüş sinyali vererek uzun bir pozisyona girmeyi düşünün.
-
Satım sinyali – Parabolic SAR noktaları fiyatın üzerine çıktığında, yükseliş trendinden düşüş trendine potansiyel bir geri dönüş sinyali vererek kısa bir pozisyona girmeyi düşünün.
-
Zarar durdur yerleşimi – zarar durdur seviyenizi, trendle birlikte hareket eden SAR noktalarını takip edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir yükseliş trendinde, zarar durdur SAR noktalarının hemen altına, bir düşüş trendinde ise hemen üzerine yerleştirilir.
-
Çıkış stratejileri – SAR'ın fiyatı kesmesi net bir çıkış noktası sağlar. Uzun bir pozisyonda, trader'lar fiyat SAR noktalarının altına düştüğünde çıkış yapabilirler. Kısa pozisyonlar için trader'lar fiyat noktaların üzerine çıktığında çıkış yaparlar.
-
İşlemleri onaylama – trader'lar, yanlış geri dönüşleri filtrelemek için SAR ile birlikte Moving Averages kullanabilirler. Benzer şekilde, Relative Strength Index (RSI) aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulayabilir; örneğin, RSI aşırı satımı gösterdiğinde ve fiyat SAR noktalarının üzerine çıktığında bir alım sinyalini doğrulayabilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Parabolic SAR, yatay veya dalgalı piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir ve bu da ani kayıplara yol açabilir. Gecikmeli yapısı, geç giriş veya çıkışlara neden olarak potansiyel kârları azaltabilir. Ek olarak, gösterge piyasa volatilitesini veya hacmini dikkate almaz, bu da dinamik işlem ortamlarında etkinliğini sınırlayabilir. Trader'lar, karar verme süreçlerini geliştirmek ve riskleri azaltmak için diğer göstergelerle birlikte kullanmalıdır.
Özet ¶
Parabolic SAR, trader'ların fiyat yönündeki potansiyel geri dönüşleri belirlemesine yardımcı olan bir trend takip göstergesidir. Fiyatın üstüne veya altına noktalar yerleştirerek yükseliş trendlerini ve düşüş trendlerini işaret eder; noktalar fiyat çizgisini geçtiğinde, mevcut trend yönünde potansiyel bir geri dönüşü gösterir. Gösterge, hızlanma faktörü ve aşırı noktalar dikkate alınarak hesaplanır, bu da trader'ların trendlerin gücünü ölçmesine ve özellikle diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında bilinçli işlem kararları almasına olanak tanır.