Directional Movement System¶
Tanım ¶
Directional Movement System (DMS), trader'ların bir piyasa trendinin gücünü ve yönünü belirlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Sistem üç ana bileşeni içerir: Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator ve Average Directional Index. Bu göstergeler birlikte, bir piyasanın trendde olup olmadığı ve bu trendin gücü hakkında bilgi sağlar.
Geçmiş ¶
Directional Movement System, teknik analiz dünyasının önde gelen isimlerinden J. Welles Wilder tarafından geliştirildi ve 1978'de "New Concepts in Technical Trading Systems" adlı kitabında tanıtıldı. Bu kitap ayrıca Relative Strength Index (RSI) ve Average True Range (ATR) gibi diğer önemli göstergeleri de tanıttı. DMS o zamandan beri alım satımda en yaygın kullanılan trend takip sistemlerinden biri haline geldi.
Hesaplamalar ¶
1. Positive ve Negative Directional Movements (DM+ ve DM-), mevcut ve önceki en yüksek veya en düşük değerler arasındaki farkla belirlenir.
- Mevcut en yüksek değer eksi önceki en yüksek değer, mevcut en düşük değer eksi önceki en düşük değerden büyükse, DM+, mevcut en yüksek değer ile önceki en yüksek değer arasındaki farktır. Aksi takdirde, DM+ sıfırdır.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Mevcut en düşük değer eksi önceki en düşük değer, mevcut en yüksek değer eksi önceki en yüksek değerden büyükse, DM-, önceki en düşük değer ile mevcut en düşük değer arasındaki farktır. Aksi takdirde, DM- sıfırdır.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Positive ve Negative Directional Indicators (DI+ ve DI-), düzeltilmiş yönlü hareketlerin Average True Range'e oranı olarak toplanır.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index (DX), DI+ ve DI- arasındaki farkın toplamlarına oranıdır.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index (ADX), DX'in \(n\) periyot üzerindeki hareketli ortalaması olarak hesaplanır.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
Yorumlama ¶
ADX'i hesaplamak için tipik olarak 14 periyotluk bir geriye dönük inceleme kullanılır. Wilder Smoothing Moving Average bir hareketli ortalama türü olarak hizmet eder.
Directional Movement System, trend yönü ve gücü hakkında kapsamlı bir görünüm sağlar.
-
Yön göstergeleri (+DI ve -DI) – +DI, -DI'nin üzerinde olduğunda, yukarı yönlü trendin daha güçlü olduğunu gösterir ve potansiyel alım sinyallerini işaret eder. -DI, +DI'nin üzerinde olduğunda, aşağı yönlü bir trendi işaret eder ve potansiyel satım sinyallerini gösterir.
-
Average Directional Index – 25'in üzerindeki bir ADX değeri genellikle güçlü bir trendi gösterirken, 20'nin altındaki değerler önemli bir trendin olmadığını veya yatay bir piyasayı işaret eder.
-
Kesişimler – +DI, -DI'nin üzerine çıktığında, özellikle ADX yükseliyorsa, alım fırsatlarını işaret eder. -DI, +DI'nin üzerine çıktığında, özellikle ADX de yükseliyorsa, satım fırsatlarını işaret eder.
Uygulama ¶
Directional Movement System çeşitli işlem stratejilerinde kullanılabilir.
-
Trend gücünü belirleme – trader'lar, piyasanın güçlü bir trendde olup olmadığını değerlendirmek için ADX'i kullanır. 25'in üzerindeki bir ADX genellikle güçlü bir trendi gösterir ve trend takip stratejileri için uygun bir ortam sağlar.
-
Alım ve satım sinyalleri – +DI, -DI'nin üzerinde olduğunda ve ADX yükseldiğinde, trader'lar genellikle alım pozisyonlarına girer. Tersine, -DI, +DI'nin üzerinde olduğunda ve ADX yükseldiğinde, satım fırsatlarını işaret eder.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, bir zarar durdur yerleştirmek için ADX seviyelerini kullanabilir. Örneğin, ADX tarafından onaylanan bir yükseliş trendinde son düşük seviyelerin altına veya bir düşüş trendinde son yüksek seviyelerin üstüne bir zarar durdur yerleştirmek.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayalı olarak işlem gerçekleştiren cBot'larla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz. Örneklerimizi burada görebilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Directional Movement System, geçmiş fiyat verilerine dayanır ve bu da özellikle hızlı hareket eden piyasalarda gecikmeli sinyallere neden olabilir. Ayrıca, net bir trend olmadığında yanlış sinyaller üretme eğiliminde olduğu için yatay veya dalgalı piyasalarda daha az etkilidir. Ek olarak, ADX trendin yönünü değil, yalnızca gücünü gösterir; bu da trader'ların yönsel ipuçları için hala +DI ve -DI'ye güvenmesi gerektiği anlamına gelir.
Özet ¶
J. Welles Wilder tarafından geliştirilen Directional Movement System, bir piyasa trendinin yönünü ve gücünü belirlemek için güçlü bir araçtır. Sistem üç bileşenden oluşur: Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator ve Average Directional Index. DMS'nin gücü, bu bileşenler tarafından sağlanan verilerde yatmaktadır. Her birinden değerler toplamak ve bütünsel bir değer sağlamak, DMS'nin bir piyasanın trendde olup olmadığına dair içgörüler sunmasının yanı sıra bu trendin gücünü de belirlemesini sağlar.