Directional Movement System¶
Definicja ¶
Directional Movement System (DMS) to narzędzie analizy technicznej zaprojektowane w celu pomocy traderom w określeniu siły i kierunku trendu rynkowego. System obejmuje trzy kluczowe komponenty: Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator i Average Directional Index. Te wskaźniki razem dostarczają informacji o tym, czy rynek jest w trendzie i jaka jest siła tego trendu.
Historia ¶
Directional Movement System został opracowany przez J. Wellesa Wildera, wybitną postać w świecie analizy technicznej i został wprowadzony w jego książce „New Concepts in Technical Trading Systems" w 1978 roku. Ta książka wprowadziła również kilka innych ważnych wskaźników, takich jak Relative Strength Index (RSI) i Average True Range (ATR). DMS stał się od tego czasu jednym z najczęściej używanych systemów podążania za trendem w handlu.
Obliczenia ¶
1. Dodatnie i ujemne ruchy kierunkowe (DM+ i DM-) są określane przez różnicę między bieżącymi i poprzednimi szczytami lub dołkami.
- Jeśli bieżący szczyt minus poprzedni szczyt jest większy niż bieżący dołek minus poprzedni dołek, DM+ to różnica między bieżącym szczytem a poprzednim szczytem. W przeciwnym razie DM+ wynosi zero.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Jeśli bieżący dołek minus poprzedni dołek jest większy niż bieżący szczyt minus poprzedni szczyt, DM- to różnica między poprzednim dołkiem a bieżącym dołkiem. W przeciwnym razie DM- wynosi zero.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Dodatnie i ujemne wskaźniki kierunkowe (DI+ i DI-) są zbierane jako stosunek wygładzonych ruchów kierunkowych do Average True Range.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index (DX) to stosunek różnicy między DI+ i DI- do ich sumy.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index (ADX) jest obliczany jako średnia ruchoma DX w okresie \(n\) okresów.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
Interpretacja ¶
Do obliczenia ADX stosuje się typowy okres wsteczny wynoszący 14 okresów. Wilder Smoothing Moving Average służy jako rodzaj średniej ruchomej.
Directional Movement System zapewnia kompleksowy obraz kierunku i siły trendu.
-
Wskaźniki kierunkowe (+DI i -DI) – gdy +DI znajduje się powyżej -DI, oznacza to, że trend wzrostowy jest silniejszy, co sugeruje potencjalne sygnały kupna. Gdy -DI znajduje się powyżej +DI, sugeruje to trend spadkowy, wskazując potencjalne sygnały sprzedaży.
-
Average Directional Index – wartość ADX powyżej 25 generalnie wskazuje na silny trend, podczas gdy wartości poniżej 20 sugerują brak znaczącego trendu lub rynek w konsolidacji.
-
Przecięcia – gdy +DI przecina się powyżej -DI, sugeruje to okazje do kupna, szczególnie jeśli ADX rośnie. Gdy -DI przecina się powyżej +DI, sygnalizuje to okazje do sprzedaży, szczególnie jeśli ADX również rośnie.
Aplikacja ¶
Directional Movement System może być używany w różnych strategiach handlowych.
-
Identyfikacja siły trendu – traderzy używają ADX do oceny, czy rynek jest w silnym trendzie. ADX powyżej 25 często wskazuje na silny trend, zapewniając korzystne środowisko dla strategii podążania za trendem.
-
Sygnały kupna i sprzedaży – gdy +DI znajduje się powyżej -DI, a ADX rośnie, traderzy często otwierają pozycje kupna. I odwrotnie, gdy -DI znajduje się powyżej +DI, a ADX rośnie, sygnalizuje to okazje do sprzedaży.
-
Ustawianie Stop loss – traderzy mogą używać poziomów ADX do ustawiania Stop loss. Na przykład ustawianie Stop loss poniżej ostatnich dołków w trendzie wzrostowym potwierdzonym przez ADX lub powyżej ostatnich szczytów w trendzie spadkowym.
Uwaga
Możesz skorzystać z handlu algorytmicznego, gdzie cBoty wykonują transakcje na podstawie sygnałów z tego wskaźnika, jak pokazano w naszych przykładach. Dowiedz się więcej o tym, jak używać wskaźników w cBotach.
Ograniczenia ¶
Directional Movement System opiera się na historycznych danych cenowych, co może skutkować opóźnionymi sygnałami, szczególnie na szybko zmieniających się rynkach. Jest również mniej skuteczny na rynkach w konsolidacji lub niestabilnych, ponieważ ma tendencję do generowania fałszywych sygnałów, gdy nie ma wyraźnego trendu. Dodatkowo ADX nie wskazuje kierunku trendu, tylko jego siłę, co oznacza, że traderzy nadal muszą polegać na +DI i -DI w celu uzyskania wskazówek kierunkowych.
Podsumowanie ¶
Directional Movement System, opracowany przez J. Wellesa Wildera, to potężne narzędzie do identyfikacji kierunku i siły trendu rynkowego. System składa się z trzech komponentów: Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator i Average Directional Index. Siła DMS tkwi w danych dostarczanych przez te komponenty. Zbieranie wartości z każdego z nich i dostarczanie holistycznej wartości umożliwia DMS nie tylko dostarczanie informacji o tym, czy rynek jest w trendzie, ale także o sile tego trendu.