Directional Movement System¶
정의 ¶
Directional Movement System(DMS)은 트레이더가 시장 추세의 강도와 방향을 결정하는 데 도움을 주기 위해 설계된 기술 분석 도구입니다. 이 시스템은 Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator 및 Average Directional Index라는 세 가지 주요 구성 요소를 포함합니다. 이 지표들은 함께 시장이 추세를 보이고 있는지와 그 추세의 강도를 파악하는 데 통찰력을 제공합니다.
역사 ¶
Directional Movement System은 기술 분석 분야의 저명한 인물인 J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며, 1978년 그의 책 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 소개되었습니다. 이 책은 또한 Relative Strength Index(RSI) 및 Average True Range(ATR)와 같은 여러 다른 중요한 지표들을 소개했습니다. DMS는 이후 트레이딩에서 가장 널리 사용되는 추세 추적 시스템 중 하나가 되었습니다.
계산 ¶
1. Positive 및 Negative Directional Movements(DM+ 및 DM-)는 현재와 이전 고점 또는 저점의 차이에 의해 결정됩니다.
- 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값이 현재 저점에서 이전 저점을 뺀 값보다 크면 DM+는 현재 고점과 이전 고점의 차이입니다. 그렇지 않으면 DM+는 0입니다.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- 현재 저점에서 이전 저점을 뺀 값이 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값보다 크면 DM-는 이전 저점과 현재 저점의 차이입니다. 그렇지 않으면 DM-는 0입니다.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Positive 및 Negative Directional Indicators(DI+ 및 DI-)는 평활화된 방향성 움직임과 Average True Range의 비율로 수집됩니다.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index(DX)는 DI+와 DI-의 차이를 그 합으로 나눈 비율입니다.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index(ADX)는 \(n\) 기간 동안의 DX의 이동 평균으로 계산됩니다.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
해석 ¶
ADX를 계산하기 위해 일반적으로 14 기간의 룩백이 사용됩니다. Wilder Smoothing Moving Average은 일종의 이동 평균으로 사용됩니다.
Directional Movement System은 추세 방향과 강도에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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방향성 지표(+DI 및 -DI) – +DI가 -DI 위에 있을 때 상승 추세가 더 강함을 나타내며 잠재적인 매수 신호를 제시합니다. -DI가 +DI 위에 있을 때 하락 추세를 제시하며 잠재적인 매도 신호를 나타냅니다.
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Average Directional Index – ADX 값이 25 이상이면 일반적으로 강한 추세를 나타내며, 20 미만의 값은 중요한 추세가 없거나 범위 내 시장을 시사합니다.
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교차 – +DI가 -DI 위로 교차할 때, 특히 ADX가 상승하고 있다면 매수 기회를 제시합니다. -DI가 +DI 위로 교차할 때, 특히 ADX도 상승하고 있다면 매도 기회를 신호합니다.
적용 ¶
Directional Movement System은 다양한 트레이딩 전략에서 사용될 수 있습니다.
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추세 강도 식별 – 트레이더는 ADX를 사용하여 시장이 강하게 추세를 보이고 있는지 평가합니다. ADX가 25 이상이면 종종 강한 추세를 나타내며 추세 추적 전략에 유리한 환경을 제공합니다.
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매수 및 매도 신호 – +DI가 -DI 위에 있고 ADX가 상승할 때 트레이더는 종종 매수 포지션에 진입합니다. 반대로, -DI가 +DI 위에 있고 ADX가 상승할 때 매도 기회를 신호합니다.
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손절매 설정 – 트레이더는 ADX 수준을 사용하여 손절매를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, ADX에 의해 확인된 상승 추세에서 최근 저점 아래에 손절매를 설정하거나 하락 추세에서 최근 고점 위에 손절매를 설정할 수 있습니다.
참고
이 지표의 신호를 기반으로 cBot이 거래를 실행하는 알고리즘 트레이딩을 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 예제를 참조하세요. cBot에서 지표 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
제한 사항 ¶
Directional Movement System은 과거 가격 데이터에 의존하기 때문에 빠르게 변동하는 시장에서는 신호가 지연될 수 있습니다. 또한, 랜덤 또는 변동성이 큰 시장에서는 효과가 떨어지며, 명확한 추세가 없을 때 잘못된 신호를 생성할 가능성이 높습니다. 또한, ADX는 추세의 방향을 나타내지 않고 강도만 나타내므로 트레이더는 여전히 +DI와 -DI를 통해 방향성을 파악해야 합니다.
요약 ¶
J. Welles Wilder가 개발한 Directional Movement System은 시장 추세의 방향과 강도를 식별하는 데 유용한 도구입니다. 이 시스템은 Positive Directional Indicator, Negative Directional Indicator 및 Average Directional Index 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. DMS의 강점은 이러한 구성 요소에서 제공하는 데이터에 있습니다. 각 구성 요소의 값을 수집하고 종합적인 값을 제공함으로써 DMS는 시장이 추세를 보이는지 여부뿐만 아니라 그 추세의 강도에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.