Average Directional Movement Index Rating¶
정의 ¶
Average Directional Movement Index Rating(ADXR)은 Average Directional Movement Index(ADX)의 강도를 측정합니다. ADX는 Positive Directional Indicator와 Negative Directional Indicator라는 두 가지 추가 지표와 함께 작동하여 추세의 방향을 결정합니다.
역사 ¶
트레이더이자 엔지니어 및 저자인 J. Welles Wilder Jr.는 Average Directional Movement Index Rating을 개발하고 1978년 출판된 그의 영향력 있는 책 "New Concepts in Technical Trading Systems"에서 소개했습니다. 같은 책에서 Wilder는 시간이 지남에 따라 가격 변동의 강도를 측정하는 강력한 지표인 Accumulative Swing Index도 소개했습니다.
계산 ¶
ADXR 값은 다음 단계를 사용하여 계산됩니다:
1. Positive 및 Negative Directional Movements(DM+ 및 DM-)는 현재와 이전 고점 또는 저점의 차이에 의해 결정됩니다.
- 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값이 현재 저점에서 이전 저점을 뺀 값보다 크면 DM+는 현재 고점과 이전 고점의 차이입니다. 그렇지 않으면 DM+는 0입니다.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- 현재 저점에서 이전 저점을 뺀 값이 현재 고점에서 이전 고점을 뺀 값보다 크면 DM-는 이전 저점과 현재 저점의 차이입니다. 그렇지 않으면 DM-는 0입니다.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Positive 및 Negative Directional Indicators(DI+ 및 DI-)는 평활화된 방향성 움직임과 Average True Range의 비율로 수집됩니다.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index(DX)는 DI+와 DI-의 차이를 그 합으로 나눈 비율입니다.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index(ADX)는 \(n\) 기간 동안의 DX의 이동 평균으로 계산됩니다.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
5. Average Directional Movement Index Rating은 현재 ADX와 \(n\) 기간 전의 ADX 값의 평균값입니다.
\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]
해석 ¶
ADX를 계산하기 위해 일반적으로 14 기간의 룩백이 사용됩니다. Wilder Smoothing Moving Average은 일종의 이동 평균으로 사용됩니다.
지표의 다음 해석이 일반적으로 적용됩니다:
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교차 – ADXR이 ADX 위로 교차할 때, 이는 추세가 강화되고 있음을 나타내며 현재 방향으로의 지속 가능성을 강화할 수 있습니다. ADXR이 ADX 아래로 교차하면 추세가 약화되고 있음을 나타내며 현재 시장 모멘텀이 둔화되고 있음을 시사합니다.
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다이버전스 – ADXR과 가격 움직임 사이의 다이버전스를 찾아보세요. 예를 들어, 가격이 새로운 고점을 기록하고 있지만 ADXR이 하락하고 있다면 이는 추세가 약화되고 반전 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.
적용 ¶
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매수 신호 – ADXR이 상승할 때 트레이더는 매수 포지션 진입을 고려할 수 있으며, 이는 추세가 강화되고 있음을 시사합니다. ADX의 확인과 함께 +DI 및 -DI를 확인하면 추세 방향을 확실히 하는 데 도움이 됩니다.
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매도 신호 – ADXR이 하락하면 기존 추세의 모멘텀이 약화되고 있음을 나타낼 수 있으며, 특히 ADXR이 ADX 아래로 교차할 때 매도 또는 포지션 청산을 고려할 좋은 시기일 수 있습니다.
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손절매 설정 – 트레이더는 ADXR 교차를 기반으로 손절매를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, ADXR이 고점에서 하락하기 시작할 때 추세가 반전될 경우 수익을 보호하기 위해 손절매를 사용할 수 있습니다.
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청산 전략 – ADXR이 하락하기 시작하면 트레이더는 추세가 약화됨에 따라 포지션을 청산할 수 있습니다. 이는 모멘텀이 포지션 유지의 주요 요소인 추세 추적 전략에서 특히 유용합니다.
참고
이 지표의 신호를 기반으로 거래를 실행하는 cBot을 통해 알고리즘 트레이딩의 이점을 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 예제를 참조하세요. cBot에서 지표 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
제한 사항 ¶
Average Directional Movement Index Rating은 단독으로 추세의 방향을 나타내지 않습니다. 역사적 데이터에 의존하기 때문에 빠르게 움직이는 시장에서는 특히 신호가 지연될 수 있습니다. 또한, ADXR만으로는 시장 역학의 전체적인 그림을 제공하지 못할 수 있으며 신호를 정확하게 해석하기 위해 추가적인 맥락이 필요합니다.
요약 ¶
Average Directional Movement Index Rating은 지정된 기간 동안의 추세 강도를 측정하는 Average Directional Movement Index의 평활화된 확장입니다. 0에서 100까지의 범위에서 더 높은 값은 더 강한 추세를 나타내며, 더 낮은 값은 약한 추세 또는 시장 통합을 시사합니다. ADXR은 일반적으로 ADX에 의해 식별된 추세를 확인하고 잠재적인 반전을 평가하는 데 사용됩니다. 추세의 방향을 결정하기 위해 Positive Directional Indicator와 Negative Directional Indicator와 함께 ADXR을 사용하는 것이 좋습니다.