Average Directional Movement Index Rating¶
Definition ¶
Der Average Directional Movement Index Rating (ADXR) misst die Stärke des Average Directional Movement Index (ADX). Der ADX arbeitet in Verbindung mit zwei zusätzlichen Indikatoren; dem Positive Directional Indicator und dem Negative Directional Indicator, um die Richtung des Trends zu bestimmen.
Geschichte ¶
Der Händler, Ingenieur und Autor J. Welles Wilder Jr. entwickelte den Average Directional Movement Index Rating und stellte ihn in seinem einflussreichen Buch „New Concepts in Technical Trading Systems" vor, das 1978 veröffentlicht wurde. Im selben Buch stellte Wilder auch den Accumulative Swing Index vor, einen leistungsstarken Indikator, der die Stärke von Preisbewegungen im Laufe der Zeit misst.
Berechnungen ¶
Der ADXR-Wert wird anhand der folgenden Schritte berechnet:
1. Die positiven und negativen Richtungsbewegungen (DM+ und DM-) werden durch die Differenz zwischen den aktuellen und vorherigen Hochs oder Tiefs bestimmt.
- Wenn das aktuelle Hoch minus das vorherige Hoch größer ist als das aktuelle Tief minus das vorherige Tief, ist DM+ die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Hoch. Andernfalls ist DM+ null.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Wenn das aktuelle Tief minus das vorherige Tief größer ist als das aktuelle Hoch minus das vorherige Hoch, ist DM- die Differenz zwischen dem vorherigen Tief und dem aktuellen Tief. Andernfalls ist DM- null.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Die positiven und negativen Richtungsindikatoren (DI+ und DI-) werden als Verhältnis der geglätteten Richtungsbewegungen zur Average True Range erfasst.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Der Directional Movement Index (DX) ist das Verhältnis der Differenz zwischen DI+ und DI- zu ihrer Summe.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Der Average Directional Movement Index (ADX) wird als gleitender Durchschnitt des DX über \(n\) Perioden berechnet.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
5. Der Average Directional Movement Index Rating ist der Durchschnittswert des aktuellen ADX und des ADX-Werts von vor \(n\) Perioden.
\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]
Interpretation ¶
Zur Berechnung des ADX wird typischerweise ein Rückblickzeitraum von 14 Perioden verwendet. Der Wilder Smoothing Moving Average dient als eine Art gleitender Durchschnitt.
Die folgenden Interpretationen des Indikators sind allgemein anwendbar:
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Kreuzungen – wenn der ADXR den ADX von unten nach oben kreuzt, kann dies einen sich verstärkenden Trend signalisieren und das Potenzial für eine Fortsetzung in der aktuellen Richtung verstärken. Der ADXR, der den ADX von oben nach unten kreuzt, deutet auf einen schwächer werdenden Trend hin und zeigt an, dass die aktuelle Marktdynamik möglicherweise nachlässt.
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Divergenz – achten Sie auf Divergenzen zwischen dem ADXR und der Preisbewegung. Wenn der Preis beispielsweise neue Hochs erreicht, der ADXR jedoch fällt, könnte dies auf einen schwächer werdenden Trend und eine mögliche Umkehr hinweisen.
Anwendung ¶
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Kaufsignale – Händler können erwägen, eine Kaufposition einzugehen, wenn der ADXR steigt, was darauf hindeutet, dass der Trend an Stärke gewinnt. Die Bestätigung durch den ADX sowie die Überprüfung von +DI und -DI helfen dabei, die Trendrichtung sicherzustellen.
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Verkaufssignale – ein fallender ADXR könnte eine nachlassende Dynamik in einem bestehenden Trend signalisieren, was es zu einem guten Zeitpunkt macht, den Verkauf oder Ausstieg aus Positionen in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn der ADXR den ADX von oben nach unten kreuzt.
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Stop-Loss-Platzierung – Händler können einen Stop-Loss basierend auf den ADXR-Kreuzungen setzen. Wenn der ADXR beispielsweise von einem hohen Punkt zu fallen beginnt, könnte ein Stop-Loss verwendet werden, um Gewinne zu schützen, falls sich der Trend umkehrt.
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Ausstiegsstrategien – wenn der ADXR zu sinken beginnt, können Händler erwägen, Positionen zu verlassen, da der Trend an Stärke verliert. Dies ist besonders nützlich bei Trendfolgestrategien, bei denen die Dynamik ein Schlüsselfaktor für das Halten einer Position ist.
Hinweis
Sie können den algorithmischen Handel mit cBots nutzen, die Transaktionen basierend auf den Signalen dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.
Einschränkungen ¶
Der Average Directional Movement Index Rating zeigt die Richtung des Trends nicht allein an. Seine Abhängigkeit von historischen Daten kann zu verzögerten Signalen führen, insbesondere in schnelllebigen Märkten. Darüber hinaus gibt der ADXR allein möglicherweise kein vollständiges Bild der Marktdynamik, sodass zusätzlicher Kontext erforderlich ist, um Signale genau zu interpretieren.
Zusammenfassung ¶
Der Average Directional Movement Index Rating ist eine geglättete Erweiterung des Average Directional Movement Index, der die Trendstärke über einen bestimmten Zeitraum misst. Mit Werten von 0 bis 100 zeigen höhere Werte stärkere Trends an, während niedrigere Werte schwächere Trends oder Marktkonsolidierung andeuten. Der ADXR wird häufig verwendet, um durch den ADX identifizierte Trends zu bestätigen und potenzielle Umkehrungen zu bewerten. Es wird empfohlen, den ADXR in Kombination mit dem Positive Directional Indicator und dem Negative Directional Indicator zu verwenden, um die Richtung des Trends zu bestimmen.