Average Directional Movement Index Rating¶
Определение ¶
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) измеряет силу Average Directional Movement Index (ADX). ADX работает в сочетании с двумя дополнительными индикаторами: Positive Directional Indicator и Negative Directional Indicator для определения направления тренда.
История ¶
Трейдер, инженер и автор Дж. Уэллс Уайлдер-младший разработал Average Directional Movement Index Rating и представил его в своей влиятельной книге «Новые концепции в технических торговых системах», опубликованной в 1978 году. В той же книге Уайлдер также представил Accumulative Swing Index, мощный индикатор, который измеряет силу ценовых движений с течением времени.
Расчеты ¶
Значение ADXR рассчитывается с использованием следующих шагов:
1. Положительное и отрицательное направленное движение (DM+ и DM-) определяются разницей между текущими и предыдущими максимумами или минимумами.
- Если текущий максимум минус предыдущий максимум больше, чем текущий минимум минус предыдущий минимум, DM+ — это разница между текущим максимумом и предыдущим максимумом. В противном случае DM+ равен нулю.
\[ DM^+ = { Current\ High - Previous\ High } \]
- Если текущий минимум минус предыдущий минимум больше, чем текущий максимум минус предыдущий максимум, DM- — это разница между предыдущим минимумом и текущим минимумом. В противном случае DM- равен нулю.
\[ DM^- = { Previous\ Low - Current\ Low } \]
2. Положительный и отрицательный индикаторы направленности (DI+ и DI-) рассчитываются как отношение сглаженных направленных движений к Average True Range.
\[ DI^± = { { Smoothed\ (DM^±) \over ATR } \times 100 } \]
3. Directional Movement Index (DX) — это отношение разницы между DI+ и DI- к их сумме.
\[ DX = { { { | DI^+ - DI^- | } \over { DI^+ + DI^- } } \times 100 } \]
4. Average Directional Movement Index (ADX) рассчитывается как скользящее среднее DX за \(n\) периодов.
\[ ADX = { MA_{n} (DX) } \]
5. Average Directional Movement Index Rating — это среднее значение текущего ADX и значения ADX \(n\) периодов назад.
\[ ADXR = { { ADX + ADX_{-n} } \over 2 } \]
Интерпретация ¶
Для расчета ADX обычно используется период ретроспективного анализа в 14 периодов. Wilder Smoothing Moving Average служит типом скользящей средней.
Следующие интерпретации индикатора являются общеприменимыми:
-
Пересечения – когда ADXR пересекает ADX снизу вверх, это может сигнализировать об усилении тренда, подкрепляя потенциал продолжения в текущем направлении. Пересечение ADXR ниже ADX предполагает ослабление тренда, указывая на то, что текущий рыночный импульс может замедляться.
-
Дивергенция – ищите дивергенции между ADXR и движением цены. Например, если цена формирует новые максимумы, но ADXR падает, это может указывать на ослабление тренда и потенциальный разворот.
Приложение ¶
-
Сигналы на покупку – трейдеры могут рассмотреть возможность открытия позиции на покупку, когда ADXR растет, что указывает на то, что тренд набирает силу. Подтверждение от ADX, а также проверка +DI и -DI помогают убедиться в направлении тренда.
-
Сигналы на продажу – падающий ADXR может сигнализировать об ослаблении импульса в существующем тренде, что делает его хорошим временем для рассмотрения продажи или закрытия позиций, особенно если ADXR пересекает ADX сверху вниз.
-
Размещение стоп-лосса – трейдеры могут установить стоп-лосс на основе пересечений ADXR. Например, когда ADXR начинает падать с высокой точки, стоп-лосс может быть использован для защиты прибыли в случае разворота тренда.
-
Стратегии выхода – если ADXR начинает снижаться, трейдеры могут рассмотреть возможность закрытия позиций, когда тренд теряет силу. Это особенно полезно в стратегиях следования за трендом, где импульс является ключевым фактором удержания позиции.
Примечание
Вы можете воспользоваться алгоритмической торговлей, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.
Ограничения ¶
Average Directional Movement Index Rating сам по себе не указывает направление тренда. Его зависимость от исторических данных может привести к запаздывающим сигналам, особенно на быстро движущихся рынках. Кроме того, ADXR сам по себе может не дать полной картины рыночной динамики, требуя дополнительного контекста для точной интерпретации сигналов.
Обзор ¶
Average Directional Movement Index Rating — это сглаженное расширение Average Directional Movement Index, которое измеряет силу тренда за указанный период. В диапазоне от 0 до 100 более высокие значения указывают на более сильные тренды, в то время как более низкие значения предполагают более слабые тренды или консолидацию рынка. ADXR обычно используется для подтверждения трендов, определенных ADX, и для оценки потенциальных разворотов. Рекомендуется использовать ADXR в сочетании с Positive Directional Indicator и Negative Directional Indicator для определения направления тренда.