Aroon¶
Définition ¶
L'Aroon aide les traders à identifier les tendances et les retournements potentiels du marché. L'Aroon se compose de deux lignes, l'Aroon Up et l'Aroon Down, qui mesurent la durée entre les plus hauts et les plus bas les plus récents au cours d'une période spécifiée.
Historique ¶
Tushar Chande, un trader et auteur renommé possédant une solide expérience en analyse technique et en méthodes quantitatives, a développé l'Aroon en 1995 pour créer des outils efficaces d'analyse technique. Chande a présenté l'Aroon dans son livre « The New Technical Trader » où il cherchait à fournir aux traders des outils pour identifier les tendances et les retournements de manière plus efficace.
Calculs ¶
L'Aroon est calculé sur la base de deux lignes :
\[ Aroon\ Up = { { { n - Periods\ since\ High\ within\ n } \over n } \times 100 } \]
\[ Aroon\ Down = { { { n- Periods\ since\ Low\ within\ n } \over n } \times 100 } \]
\(Periods\) \(since\) \(High\) \(within\) \(n\) – le nombre de périodes depuis le prix le plus élevé au cours de la période de rétrospection
\(Periods\) \(since\) \(Low\) \(within\) \(n\) – le nombre de périodes depuis le prix le plus bas au cours de la période de rétrospection
\(n\) – la période de rétrospection
Interprétation ¶
Par défaut, l'Aroon est calculé avec une rétrospection de 25 périodes.
Les principaux modèles de comportement de l'indicateur peuvent être interprétés comme suit :
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Croisements de la ligne zéro – lorsque l'indicateur croise au-dessus de la ligne zéro, cela suggère une tendance haussière potentielle, signalant une dynamique croissante. À l'inverse, un croisement en dessous de zéro indique un passage vers une dynamique baissière, mettant en évidence une pression de vente croissante.
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Divergence – les divergences entre l'indicateur et le mouvement des prix peuvent signaler des retournements potentiels. Une divergence haussière se produit lorsque les prix atteignent des plus bas inférieurs tandis que l'indicateur atteint des plus bas supérieurs, suggérant un affaiblissement de la dynamique baissière. Une divergence baissière, en revanche, se produit lorsque les prix atteignent des plus hauts supérieurs tandis que l'indicateur atteint des plus hauts inférieurs, indiquant une pression de vente potentielle à venir.
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Cassures – une augmentation soudaine de la lecture de l'indicateur peut indiquer une cassure d'une fourchette précédente, suggérant une nouvelle direction de tendance. Cela peut servir de signal aux traders pour surveiller une confirmation supplémentaire avant d'agir sur un signal de cassure.
Application ¶
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Signal d'achat – les traders peuvent envisager d'entrer dans une position d'achat lorsque l'Aroon Up croise au-dessus de l'Aroon Down, suggérant le début d'une tendance haussière.
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Signal de vente – un signal de vente peut être généré lorsque l'Aroon Down croise au-dessus de l'Aroon Up, indiquant le début d'une tendance baissière.
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Placement du stop loss – les traders peuvent utiliser l'indicateur Aroon pour placer des ordres stop loss. Dans une position longue, un stop loss pourrait être placé en dessous du plus bas le plus récent ou d'un point de croisement entre l'Aroon Up et l'Aroon Down, tandis que dans une position courte, un stop loss pourrait être placé au-dessus du plus haut le plus récent.
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Stratégies de sortie – si l'Aroon Up ou l'Aroon Down commence à décliner de la fourchette 70-100, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance. Les traders pourraient envisager de sortir des positions lorsque la tendance commence à perdre de sa force.
Remarque
Vous pouvez profiter du trading algorithmique, avec des cBots exécutant des transactions basées sur les signaux de cet indicateur, comme le montrent nos exemples. En savoir plus sur la façon d'utiliser les indicateurs dans les cBots.
Limites ¶
L'Aroon peut produire des signaux retardés, en particulier sur des marchés en mouvement rapide. Il est également sensible à la longueur de période choisie. De plus, l'indicateur Aroon offre un aperçu limité de la force ou de la volatilité du marché.
Résumé ¶
L'Aroon est utilisé pour identifier les tendances et les retournements potentiels en mesurant le temps écoulé depuis le dernier plus haut et le dernier plus bas significatifs au cours d'une période spécifiée. Il se compose de deux lignes (l'Aroon Up et l'Aroon Down) allant de 0 à 100, les valeurs supérieures à 70 indiquant des tendances fortes. Les traders utilisent l'Aroon pour évaluer la force de la tendance et détecter les retournements potentiels.