Williams Accumulation Distribution¶
Tanım ¶
Williams Accumulation Distribution (WAD), mevcut fiyat seviyeleri ile önceki fiyat dalgalanmaları arasındaki ilişkiyi izleyerek fiyat hareketlerini değerlendiren, momentum tabanlı bir teknik göstergedir. Zaman içindeki fiyat değişimlerine dayalı değerler ekleyerek veya çıkararak piyasadaki alış ve satış baskısının gücünü yakalamak için tasarlanmıştır. Gösterge, trader'ların bu fiyat farklarının birikimini görmesine ve analiz edilen finansal varlıktaki potansiyel trendleri belirlemesine olanak tanıyan bir toplam sağlar.
Geçmiş ¶
WAD göstergesi, 1970'lerde tanınmış bir trader ve yazar olan Larry Williams tarafından geliştirilmiştir. Williams, fiyat hareketlerini anlamak ve piyasalardaki birikim ve dağıtım aşamalarını belirlemek amacıyla bu göstergeyi tanıtmıştır. Williams, WAD göstergesinin kullanımını çeşitli kitaplarında ve işlem seminerlerinde detaylandırarak teknik analizdeki rolünü sağlamlaştırmıştır.
Hesaplamalar ¶
WAD göstergesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
-
Eğer \(Close_{current} \gt Close_{prev}\) ise \( WAD_{current} = { WAD_{prev} + ( Close_{current} - TRL ) } \)
-
Eğer \(Close_{current} = Close_{prev}\) ise \( WAD_{current} = { WAD_{prev} } \)
-
Eğer \(Close_{current} \lt Close_{prev}\) ise \( WAD_{current} = { WAD_{prev} + ( Close_{current} - TRH ) } \)
\(WAD_{current}\) – mevcut WAD değeri
\(WAD_{prev}\) – önceki WAD değeri
\(Close_{current}\) – mevcut kapanış fiyatı
\(Close_{prev}\) – önceki kapanış fiyatı
\( TRH = { max\ ( Close_{prev}, High_{current} ) } \) – önceki kapanış veya mevcut en yüksek değerden hangisi daha büyükse o olarak alınan gerçek aralık yüksekliği
\( TRL = { min\ ( Close_{prev}, Low_{current} ) } \) – önceki kapanış veya mevcut en düşük değerden hangisi daha küçükse o olarak alınan gerçek aralık düşüklüğü
Yorumlama ¶
-
Yükseliş ve düşüş – WAD çizgisi yükseldiğinde, birikimi gösterir; bu, alım baskısının arttığı ve piyasanın yükseliş trendinde olabileceği anlamına gelir. Tersine, WAD çizgisi düştüğünde, dağılımı işaret eder; bu da satış baskısı ve potansiyel bir düşüş trendi olduğunu gösterir.
-
Uyumsuzluk – boğa uyumsuzluğu, WAD yükselirken fiyatın düşmesiyle ortaya çıkar ve yukarı yönlü potansiyel bir geri dönüşe işaret eder. Ayı uyumsuzluğu, WAD düşerken fiyatın yükselmesiyle meydana gelir ve aşağı yönlü yaklaşan bir geri dönüşe işaret eder.
-
Geri dönüş noktaları – WAD göstergesi yönde keskin bir değişiklik gösterdiğinde, potansiyel bir piyasa geri dönüşüne işaret edebilir. Yükselişten düşüşe ani bir geçiş, bir yükseliş trendinin sonunu ve bir düşüş trendinin başlangıcını veya tam tersini gösterebilir.
-
Kırılmalar – fiyattaki kırılmalar WAD göstergesi ile teyit edilebilir. Fiyat bir direnç seviyesinin üzerine çıkarsa ve WAD da yükseliyorsa, bu, gerçek alım baskısıyla daha güçlü bir kırılmaya işaret eder. Benzer şekilde, fiyat desteğin altına düşerse ve WAD düşüyorsa, bu, aşağı yönlü kırılmanın gücünü doğrular.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – WAD çizgisi yükseldiğinde, birikim gösterdiğinde, özellikle bir fiyat düşüşü döneminden sonra, potansiyel bir yukarı yönlü momentum değişimine işaret eder ve bir alım fırsatı sunar.
-
Satım sinyali – WAD çizgisi düştüğünde, dağılımı gösterdiğinde, özellikle bir fiyat yükselişinin ardından, potansiyel bir aşağı yönlü momentum değişimine işaret eder ve bir satım fırsatı sunar.
-
İşlemleri onaylama – WAD'ı Simple Moving Average (SMA) ile birleştirmek, bir fiyat hareketinin birikim veya dağılım tarafından desteklenip desteklenmediğini doğrulamaya yardımcı olur. Ek olarak, işlem sinyallerini güçlendirmek için Relative Strength Index (RSI) veya MACD gibi momentum göstergeleriyle eşleştirilebilir; burada WAD uyumsuzluğu, diğer göstergeler tarafından belirlenen potansiyel trend geri dönüşlerini doğrular.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz. Örneklerimize buradan ulaşabilirsiniz: örnekler. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
WAD göstergesi, düşük volatiliteye sahip piyasalarda veya fiyat dalgalanmalarının minimum olduğu yatay trendler sırasında yanlış sinyaller üretebilir. Ek olarak, piyasa gücünü anlamada genellikle önemli bir bileşen olan hacmi dikkate almaz. Hızlı piyasa değişiklikleri sırasında da gecikebilir, bu da onu kısa vadeli işlem yapma için daha az etkili hale getirir.
Özet ¶
Williams Accumulation Distribution göstergesi, dönemler arasındaki fiyat hareketlerindeki farklılıkları hesaplayarak alım ve satım baskısını ölçer. Bu farklılıkları biriktirir ve trader'ların piyasadaki potansiyel geri dönüş noktalarını takip etmelerini sağlar. Mevcut fiyat hareketini geçmiş fiyat seviyeleriyle karşılaştırarak, gösterge, trader'ların bir varlığın biriktirilip biriktirilmediğini veya dağıtılıp dağıtılmadığını belirlemesine yardımcı olur; bu da trend devamlılıklarını veya geri dönüşlerini işaret edebilir. Zaman içinde momentumu ve temel piyasa duyarlılığını analiz etmek için faydalı bir araçtır.