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Trade Volume Index

Definition

Der Trade Volume Index (TVI) ist ein technischer Indikator, der den Geldfluss basierend auf Kursänderungen und Volumen misst. Er hilft dabei zu erkennen, ob Käufer oder Verkäufer dominieren, indem er das Volumen akkumuliert, wenn die Kurse steigen, und es subtrahiert, wenn die Kurse fallen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren betont der TVI die Kursbestätigung durch Volumenbewegungen und unterstützt die Trendanalyse und Umkehrungen.

Geschichte

Der TVI wurde eingeführt, um Kursbewegungen mit Volumen zu kombinieren und Einblicke in die Marktstimmung und Dynamik zu bieten. Er wurde in den 1970er Jahren von Richard W. Arms Jr. populär gemacht, der für seine Arbeit an volumenbasierten Indikatoren bekannt ist, und gewann in den 1980er Jahren weiter an Bedeutung, als Händler nach Werkzeugen suchten, um Volumendaten besser in Verbindung mit Kurstrends zu interpretieren.

Berechnungen

Der TVI-Indikator wird mit der folgenden Formel berechnet:

  1.   \( TVI = { TVI_{prev} + TickVolume } \)   wenn die Richtung des TVI akkumulativ ist, z. B. wenn der Kurs deutlich gestiegen ist (größer als \(Pip\))

  2.   \( TVI = { TVI_{prev} - TickVolume } \)   wenn die Richtung des TVI distributiv ist, z. B. wenn der Kurs deutlich gesunken ist (kleiner als -\(Pip\))

  3.   \( TVI = { TVI_{prev} } \)   wenn die Kursänderung zwischen \(Pip\) und -\(Pip\) liegt

\(TVI\) – das aktuelle Trade Volume Index-Niveau

\(TVI_{prev}\) – das vorherige Trade Volume Index-Niveau

\(TickVolume\) – das aktuelle Tick-Volumen

\(Pip\) – die Einheit der Kursbewegung für das Symbol

Interpretation

Der Anfangswert des TVI wird typischerweise auf null gesetzt und dient als Grundlage für nachfolgende Berechnungen.

Die folgenden Interpretationen des Indikators sind allgemein anwendbar:

  • Kreuzungen – die TVI-Kreuzungen mit einem Moving Average (wie dem Simple Moving Average (SMA)) können Handelssignale erzeugen. Eine Kreuzung über dem SMA deutet auf einen aufkommenden Aufwärtstrend hin, während eine Kreuzung darunter auf einen möglichen Abwärtstrend hinweist.

  • Steigen und Fallen – ein steigender TVI spiegelt wachsende Kaufdynamik wider, während ein fallender TVI auf zunehmenden Verkaufsdruck hinweist.

  • Divergenz und Konvergenz – eine Divergenz zwischen dem TVI und dem Kurs kann potenzielle Trendumkehrungen signalisieren. Wenn beispielsweise der Kurs steigt, der TVI jedoch fällt, kann dies auf eine nachlassende Kaufkraft hindeuten.

  • Umkehrpunkte – plötzliche Änderungen in der TVI-Richtung, insbesondere in der Nähe von Extremwerten, können als frühe Indikatoren für potenzielle Marktumkehrungen dienen.

Anwendung

  • Kaufsignal – wenn der TVI einen Moving Average nach oben kreuzt, was auf zunehmenden Kaufdruck und den möglichen Beginn eines Aufwärtstrends hinweist, kann dies Händler dazu veranlassen, eine Long-Position einzugehen.

  • Verkaufssignal – wenn der TVI einen Moving Average nach unten kreuzt, was auf steigenden Verkaufsdruck und das Potenzial für einen Abwärtstrend hindeutet, kann dies Händler dazu veranlassen, eine Short-Position einzugehen.

  • Stop-Loss-Platzierung – es wird empfohlen, einen Stop-Loss über den jüngsten Hochs für Kaufpositionen und unter den jüngsten Tiefs für Verkaufspositionen zu setzen. Erwägen Sie außerdem einen engeren Stop-Loss bei TVI-Divergenz von der Kursbewegung und implementieren Sie einen Trailing-Stop-Loss, um Gewinne zu sichern, während sich Trends entwickeln.

  • Ausstiegsstrategien – das Verlassen von Positionen, wenn der TVI die Richtung umkehrt oder wieder unter oder über den Moving Average kreuzt, kann helfen, Gewinne zu sichern und das Risiko von Trendumkehrungen zu reduzieren.

  • Bestätigung von Transaktionen – der TVI funktioniert gut mit trendbasierten Indikatoren wie Moving Averages oder Momentum-Indikatoren. Beispielsweise kann die Kombination mit dem Relative Strength Index (RSI) helfen zu bestätigen, ob Kauf- oder Verkaufssignale durch Volumentrends unterstützt werden, was das Vertrauen in Transaktionen erhöht.

Hinweis

Sie können die Vorteile des algorithmischen Handels nutzen, wobei cBots Transaktionen basierend auf den Signalen dieses Indikators ausführen, wie in unseren Beispielen gezeigt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Indikatoren in cBots verwenden.

Einschränkungen

Der Trade Volume Index hat Einschränkungen, einschließlich seiner Abhängigkeit von historischen Kurs- und Volumendaten, die zukünftige Kursbewegungen möglicherweise nicht genau vorhersagen. Er kann in volatilen Märkten falsche Signale erzeugen und kann bei sich schnell ändernden Bedingungen verzögert reagieren. Darüber hinaus sollte der TVI nicht isoliert verwendet werden; die Kombination mit anderen Indikatoren ist für eine umfassende Analyse unerlässlich.

Zusammenfassung

Der Trade Volume Index ist ein wertvoller technischer Indikator, der Kauf- und Verkaufsdruck durch die Beziehung zwischen Kursbewegungen und Volumen misst. Durch die Identifizierung von Trends und die Bestätigung der Marktstimmung ist der TVI besonders nützlich, um potenzielle Umkehrungen zu erkennen und die Marktstärke zu bewerten. Um seine Wirksamkeit zu maximieren, sollten Händler den TVI mit anderen Markteinblicken und Indikatoren ergänzen, um ihre Gesamtstrategie zu verbessern.