Перейти к содержанию

Trade Volume Index

Определение

Trade Volume Index (TVI) — это технический индикатор, который измеряет поток денег на основе изменений цены и объема. Он помогает определить, доминируют ли покупатели или продавцы, накапливая объем при росте цен и вычитая его при падении цен. В отличие от традиционных индикаторов объема, TVI подчеркивает подтверждение цены через движения объема, помогая в анализе трендов и разворотов.

История

TVI был введен для объединения ценового действия с объемом, предоставляя информацию о рыночных настроениях и импульсе. Он был популяризирован в 1970-х годах Ричардом У. Армсом-младшим, известным своей работой над индикаторами на основе объема, и получил дальнейшее распространение в 1980-х годах, когда трейдеры искали инструменты для лучшей интерпретации данных об объеме наряду с ценовыми трендами.

Расчеты

Индикатор TVI рассчитывается по следующей формуле:

  1.   \( TVI = { TVI_{prev} + TickVolume } \)   если направление TVI является накопительным, например, цена значительно выросла (больше \(Pip\))

  2.   \( TVI = { TVI_{prev} - TickVolume } \)   если направление TVI является распределительным, например, цена значительно снизилась (меньше -\(Pip\))

  3.   \( TVI = { TVI_{prev} } \)   если изменение цены находится между \(Pip\) и -\(Pip\)

\(TVI\) — текущий уровень Trade Volume Index

\(TVI_{prev}\) — предыдущий уровень Trade Volume Index

\(TickVolume\) – текущий тиковый объем

\(Pip\) — единица движения цены для инструмента

Интерпретация

Начальное значение TVI обычно устанавливается на ноль, служа базовой линией для последующих расчетов.

Следующие интерпретации индикатора являются общеприменимыми:

  • Пересечения – пересечения TVI со скользящей средней (например, Simple Moving Average (SMA)) могут генерировать торговые сигналы. Пересечение выше SMA указывает на формирующийся восходящий тренд, тогда как пересечение ниже указывает на потенциальный нисходящий тренд.

  • Рост и падение – растущий TVI отражает усиление импульса покупок, тогда как падающий TVI указывает на усиление давления продаж.

  • Дивергенция и конвергенция – дивергенция между TVI и ценой может сигнализировать о потенциальных разворотах тренда. Например, если цена растет, но TVI падает, это может указывать на ослабление силы покупок.

  • Точки разворота – внезапные изменения направления TVI, особенно вблизи экстремумов, могут служить ранними индикаторами потенциальных разворотов рынка.

Приложение

  • Сигнал на покупку – когда TVI пересекает скользящую среднюю снизу вверх, указывая на усиление давления покупок и потенциальное начало восходящего тренда, это может побудить трейдеров открыть длинную позицию.

  • Сигнал на продажу – когда TVI пересекает скользящую среднюю сверху вниз, указывая на усиление давления продаж и потенциал нисходящего тренда, это может побудить трейдеров открыть короткую позицию.

  • Размещение стоп-лосса – рекомендуется устанавливать стоп-лосс выше недавних максимумов для позиций на покупку и ниже недавних минимумов для позиций на продажу. Кроме того, рассмотрите более узкий стоп-лосс в случаях дивергенции TVI от ценового движения и используйте скользящий стоп-лосс для фиксации прибыли по мере развития трендов.

  • Стратегии выхода – выход из позиций, когда TVI меняет направление или пересекает скользящую среднюю в обратном направлении, может помочь зафиксировать прибыль и снизить подверженность разворотам тренда.

  • Подтверждение сделок – TVI хорошо работает с трендовыми индикаторами, такими как скользящие средние, или индикаторами импульса. Например, сочетание его с Relative Strength Index (RSI) может помочь подтвердить, поддерживаются ли сигналы на покупку или продажу трендами объема, что добавляет уверенности в сделках.

Примечание

Вы можете воспользоваться алгоритмической торговлей, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.

Ограничения

Trade Volume Index имеет ограничения, включая зависимость от исторических данных о цене и объеме, которые могут неточно прогнозировать будущие движения цены. Он может генерировать ложные сигналы на волатильных рынках и может запаздывать в быстро меняющихся условиях. Кроме того, TVI не следует использовать изолированно; сочетание его с другими индикаторами необходимо для комплексного анализа.

Обзор

Trade Volume Index — это ценный технический индикатор, который измеряет давление покупок и продаж через взаимосвязь между движениями цены и объемом. Определяя тренды и подтверждая рыночные настроения, TVI особенно полезен для выявления потенциальных разворотов и оценки силы рынка. Чтобы максимизировать его эффективность, трейдерам следует дополнять TVI другими рыночными данными и индикаторами для улучшения общей стратегии.