Перейти к содержанию

Negative Volume Index

Определение

Negative Volume Index (NVI) — это индикатор технического анализа, который измеряет ценовые тренды на основе изменений торгового объема. Этот индикатор часто используется в сочетании с Positive Volume Index (PVI) для выявления восходящих рынков. Он фокусируется конкретно на днях, когда объем снижается, исходя из предположения, что информированные инвесторы с большей вероятностью торгуют в эти периоды. Индикатор помогает выявлять долгосрочные рыночные тренды и потенциальные развороты.

История

Индикатор NVI был впервые разработан Полом Л. Дизартом в 1930-х годах, фокусируясь на взаимосвязи между движением цены и торговым объемом. Дизарт предположил, что значительные изменения цены происходят в дни низкого торгового объема, что указывает на информированную торговлю. В 1965 году Норман Г. Фосбэк популяризировал NVI, расширив его применение в техническом анализе. С тех пор этот индикатор стал незаменимым для трейдеров при выявлении рыночных трендов на основе динамики объема.

Расчеты

Для начала базовое значение NVI устанавливается на круглое число (обычно 1000, 100 или 1) на дату начала.

Если объем увеличивается в следующем периоде, NVI для этого периода останется таким же, как и в предыдущем периоде. И наоборот, если объем уменьшается в течение данного периода, NVI рассчитывается по следующей формуле:

\[ NVI_t = NVI_{t-1} + { { {P_t - P_{t-1} } \over P_{t-1} } \times NVI_{t-1} } \]

\(NVI_t\) — Negative Volume Index для текущего периода

\(NVI_{t-1}\) — Negative Volume Index для предыдущего периода

\(P_t\) – цена закрытия для текущего периода

\(P_{t-1}\) – цена закрытия для предыдущего периода

Интерпретация

В нашем конкретном случае начальное значение индикатора NVI по умолчанию установлено на 1.

Основные модели поведения индикатора можно интерпретировать следующим образом:

  • Пересечения базовой линии — когда NVI находится выше базовой линии, это предполагает, что цена хорошо работает в периоды снижения объема, что может указывать на положительный тренд. Более высокий NVI обычно указывает на бычьи настроения рынка и долгосрочную силу. Когда NVI находится ниже базовой линии, это может указывать на слабость рынка. Динамика цены в периоды снижения объема слабая, что может свидетельствовать о медвежьих настроениях.

  • Пересечения — когда NVI пересекает скользящую среднюю снизу вверх, например, 255-дневную Simple Moving Average (SMA), это сигнализирует о силе рынка и может указывать на начало бычьего тренда. Пересечение ниже SMA предполагает слабость и потенциал для медвежьего тренда.

  • Дивергенция — если цены падают, в то время как NVI растет, это может указывать на скрытую силу рынка, и может последовать потенциальный разворот вверх. Если цены растут, в то время как NVI падает, это предполагает скрытую слабость, и тренд может развернуться вниз.

  • Точки разворота — значительные движения NVI, особенно в сочетании с другими индикаторами или всплесками объема, могут указывать на то, что текущий тренд (бычий или медвежий) вот-вот развернется.

  • Сдвиг — регулируя параметр сдвига для изменения выравнивания индикатора NVI с ценовыми данными на графике, вы можете изучить, как показания NVI соответствуют прошлым или будущим движениям цены.

Приложение

  • Сигнал на покупку — трейдеры могут искать возможности для покупки, когда NVI пересекает скользящую среднюю снизу вверх, указывая на бычий импульс в периоды низкого объема. Бычья дивергенция между растущим NVI и падающей ценой также может сигнализировать о покупке.

  • Сигнал на продажу — трейдеры могут искать возможности для продажи, когда NVI пересекает скользящую среднюю сверху вниз или во время медвежьей дивергенции между падающим NVI и растущей ценой, что предполагает слабость.

  • Размещение стоп-лосса — стоп-лосс для позиций на покупку может быть установлен чуть ниже ключевых уровней поддержки, недавних минимумов или там, где NVI пересекает скользящую среднюю снизу вверх. Для позиций на продажу стоп-лосс размещается выше уровней сопротивления или чуть выше того места, где NVI пересекает скользящую среднюю сверху вниз.

  • Стратегии выхода — для длинных позиций рассмотрите выход, когда NVI начинает выравниваться или падать после периода роста, особенно если он опускается ниже скользящей средней или если наблюдается медвежья дивергенция. Для коротких позиций выход может быть уместен, когда NVI начинает расти или пересекает скользящую среднюю снизу вверх, сигнализируя о потенциальном развороте медвежьего тренда.

  • Подтверждение сделок — рассмотрите возможность комбинирования NVI с PVI для усиления торговых сигналов во время взаимодополняющих движений. Использование скользящих средних (SMA или EMA) также может подтвердить сигналы, особенно когда и NVI, и цена находятся выше или ниже скользящей средней.

Примечание

Вы можете воспользоваться преимуществами алгоритмической торговли, когда сиБоты выполняют сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.

Ограничения

Зависимость от данных об объеме означает, что индикатор не всегда может отражать истинные настроения рынка, что приводит к потенциальным неверным интерпретациям. Кроме того, NVI может отставать в сигнализировании трендов, обеспечивая запаздывающие реакции на движения рынка. Он также может генерировать ложные сигналы в периоды низкого объема, ограничивая его эффективность на волатильных или быстро меняющихся рынках.

Обзор

Индикатор Negative Volume Index отслеживает изменения цены в дни низкого объема, основываясь на идее, что информированные трейдеры действуют в эти периоды. Если объем уменьшается, NVI корректируется с использованием процентного изменения цены; если объем увеличивается, он остается неизменным. NVI помогает выявлять долгосрочные тренды, при этом растущий NVI предполагает бычьи условия. Он часто используется вместе с другими индикаторами, такими как PVI, для подтверждения трендов или разворотов на рынках.