Перейти к содержанию

On Balance Volume

Определение

On Balance Volume (OBV) — это индикатор технического анализа, который использует поток объема для прогнозирования движения цены инструмента. Он работает на принципе, что объем предшествует изменениям цены; увеличивающийся OBV предполагает сильное давление покупателей, в то время как уменьшающийся OBV указывает на давление продавцов. Анализируя линию OBV вместе с ценовыми трендами, трейдеры могут подтвердить потенциальные развороты или продолжения на рынке, улучшая свои торговые стратегии.

История

Индикатор OBV был описан Джозефом Гранвиллом в его книге 1963 года «Новый ключ Гранвилла к прибыли на фондовом рынке». Гранвилл утверждал, что объем является решающим фактором и надежным индикатором движения цен акций. Он представил концепцию On Balance Volume как средство связи объема с движением цен. В своей книге он описал прогнозы, генерируемые OBV, как «туго закручиваемую пружину».

Расчеты

Расчет индикатора OBV основан на текущей цене закрытия инструмента по сравнению с ценой закрытия предыдущего периода:

  1.   Если   \(Close \gt Close_{prev}\)    то    \(OBV\)   =   \(OBV_{prev}\)   +   \(TickVolume\)

  2.   Если   \(Close = Close_{prev}\)    то    \(OBV\)   =   \(OBV_{prev}\)

  3.   Если   \(Close \lt Close_{prev}\)    то    \(OBV\)   =   \(OBV_{prev}\)   -   \(TickVolume\)

\(OBV\) – текущий уровень балансового объема

\(OBV_{prev}\) – предыдущий уровень балансового объема

\(Close\) – текущая цена закрытия

\(Close_{prev}\) – предыдущая цена закрытия

\(TickVolume\) – текущий тиковый объем

Интерпретация

Начальное значение OBV обычно устанавливается на ноль, служа базовым уровнем для последующих расчетов. Следующие интерпретации индикатора являются общеприменимыми:

  • Рост и падение – растущий OBV отражает сильный интерес к покупке и положительное давление объема, что подразумевает вероятный рост цен. И наоборот, снижающийся OBV отражает отрицательное давление объема, которое может предвещать снижение цен.

  • Дивергенция – цены, вероятно, вырастут, когда OBV растет, а цены остаются неизменными или снижаются, указывая на потенциальный восходящий тренд. И наоборот, цены, вероятно, упадут, если OBV снижается, а цены остаются неизменными или растут, что предполагает потенциальный нисходящий тренд.

Приложение

  • Сигнал на покупку – потенциальная возможность для покупки возникает, когда OBV растет, а цена остается неизменной или находится в нисходящем тренде, указывая на нарастающее давление покупателей. Трейдеры могут открыть длинную позицию, когда цена пробивает недавний уровень сопротивления, подтверждая бычьи настроения от растущего OBV.

  • Сигнал на продажу – потенциальная возможность для продажи возникает, когда OBV снижается, а цена остается неизменной или движется вверх, сигнализируя о растущем давлении продавцов. Трейдеры могут рассмотреть короткие позиции, когда цена пробивает уровень поддержки, подтверждая медвежий прогноз, предложенный падающим OBV.

  • Размещение стоп-лосса – для длинных позиций стоп-лосс может быть установлен ниже недавних минимумов колебаний или уровней поддержки для выхода, если цена падает и OBV снижается. Для коротких позиций стоп-лосс может быть размещен выше максимумов колебаний или уровней сопротивления для ограничения потерь, если OBV начинает расти.

  • Стратегии выхода – для длинных позиций, если OBV падает, а цены растут, это может указывать на ослабление тренда, предполагая выход. Для коротких позиций растущий OBV после падения цены может указывать на хорошую точку выхода, поскольку возросший интерес к покупке может привести к росту цен.

  • Подтверждение сделок – как и со всеми индикаторами, важно использовать OBV в сочетании с другими аспектами технического анализа. OBV может быть объединен с базовым анализом паттернов или для подтверждения сигналов от осцилляторов импульса. Кроме того, Simple Moving Average (SMA) линии OBV может помочь отфильтровать ложные сигналы и обеспечить дополнительное подтверждение трендов.

Примечание

Вы можете воспользоваться преимуществами алгоритмической торговли с сиБотами, выполняющими сделки на основе сигналов этого индикатора, как показано в наших примерах. Узнайте больше о том, как использовать индикаторы в сиБотах.

Ограничения

Индикатор OBV имеет ограничения как опережающий индикатор, предоставляя прогнозы без понимания прошлых движений цен, что приводит к потенциальным ложным сигналам. Для повышения точности его можно комбинировать с запаздывающими индикаторами, такими как скользящие средние, для подтверждения пробоев. Кроме того, значительные всплески объема из-за таких событий, как неожиданные отчеты о прибылях или изменения индекса, могут исказить OBV, снижая его надежность для определения трендов.

Обзор

On Balance Volume — это индикатор технического анализа, который соотносит объем с движением цены для прогнозирования трендов. Основываясь на предпосылке, что объем предшествует изменениям цены, растущий OBV указывает на давление покупателей, в то время как падающий OBV предполагает давление продавцов. Трейдеры используют OBV для обнаружения сигналов на покупку и продажу, чтобы улучшить принятие решений в различных рыночных условиях и выявить потенциальные развороты цен и силу трендов.