Trade Volume Index¶
Tanım ¶
Trade Volume Index (TVI), fiyat değişiklikleri ve hacme dayalı para akışını ölçen bir teknik göstergedir. Fiyatlar yükseldiğinde hacmi biriktirerek ve fiyatlar düştüğünde çıkararak alıcıların mı yoksa satıcıların mı hakim olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Geleneksel hacim göstergelerinin aksine, TVI hacim hareketleri aracılığıyla fiyat onayını vurgular, trend analizine ve geri dönüşlere yardımcı olur.
Geçmiş ¶
TVI, fiyat hareketini hacimle birleştirmek amacıyla tanıtıldı ve piyasa duyarlılığı ile momentumu hakkında bilgi sağladı. 1970'lerde hacme dayalı göstergeler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Richard W. Arms Jr. tarafından popülerleştirildi ve 1980'lerde trader'lar fiyat trendleriyle birlikte hacim verilerini daha iyi yorumlamak için araçlar aradığında daha fazla ilgi gördü.
Hesaplamalar ¶
TVI göstergesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
-
\( TVI = { TVI_{prev} + TickVolume } \) TVI'nin yönü birikimsel ise, örneğin fiyat önemli ölçüde arttıysa (\(Pip\)'ten büyük)
-
\( TVI = { TVI_{prev} - TickVolume } \) TVI'nin yönü dağılımsal ise, örneğin fiyat önemli ölçüde azaldıysa (-\(Pip\)'ten küçük)
-
\( TVI = { TVI_{prev} } \) fiyat değişimi \(Pip\) ve -\(Pip\) arasında ise
\(TVI\) – güncel Trade Volume Index seviyesi
\(TVI_{prev}\) – önceki Trade Volume Index seviyesi
\(TickVolume\) – mevcut tick hacmi
\(Pip\) – sembol için fiyat hareket birimi
Yorumlama ¶
TVI'nin başlangıç değeri genellikle sıfır olarak ayarlanır ve sonraki hesaplamalar için temel teşkil eder.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Kesişmeler – TVI'nin bir Moving Average (örneğin Simple Moving Average (SMA)) ile kesişmeleri işlem sinyalleri üretebilir. SMA'nın üzerinde bir kesişme yükselen bir trendi işaret ederken, altında bir kesişme potansiyel bir düşüş trendini gösterir.
-
Yükselme ve düşme – yükselen bir TVI artan alım momentumunu yansıtırken, düşen bir TVI artan satış baskısını gösterir.
-
Uyuşmazlık ve yakınsama – TVI ile fiyat arasındaki uyuşmazlık potansiyel trend geri dönüşlerini işaret edebilir. Örneğin, fiyat yükselirken TVI düşerse, bu zayıflayan alım gücünü gösterebilir.
-
Geri dönüş noktaları – TVI yönündeki ani değişiklikler, özellikle aşırı noktalara yakın yerlerde, potansiyel piyasa geri dönüşlerinin erken göstergeleri olarak işlev görebilir.
Uygulama ¶
-
Alım sinyali – TVI bir Moving Average'ın üzerine çıktığında, artan alım baskısını ve potansiyel bir yükseliş trendinin başlangıcını gösterdiğinde, trader'ları uzun pozisyona girmeye teşvik edebilir.
-
Satım sinyali – TVI bir Moving Average'ın altına düştüğünde, artan satış baskısını ve potansiyel bir düşüş trendini gösterdiğinde, trader'ları kısa pozisyona girmeye teşvik edebilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – alım pozisyonları için zarar durdur seviyesini son yükseklerin üzerine, satım pozisyonları için ise son düşüklerin altına ayarlamanız önerilir. Ek olarak, TVI'nin fiyat hareketinden ayrıştığı durumlarda daha sıkı bir zarar durdur seviyesi düşünün ve trendler geliştikçe kârları güvence altına almak için bir takip eden zarar durdur uygulayın.
-
Çıkış stratejileri – TVI yön değiştirdiğinde veya Moving Average'ın altına ya da üzerine geri döndüğünde pozisyonlardan çıkmak, kârları sabitlemeye ve trend geri dönüşlerine maruz kalmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
-
İşlemleri doğrulama – TVI, Moving Averages veya momentum göstergeleri gibi trend takip eden göstergelerle iyi çalışır. Örneğin, Relative Strength Index (RSI) ile eşleştirmek, alım veya satım sinyallerinin hacim trendleri tarafından desteklenip desteklenmediğini doğrulamaya yardımcı olabilir ve işlemlere güven katabilir.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz, örneklerimizde gösterildiği gibi. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Trade Volume Index'in sınırlamaları vardır; bunlar arasında geçmiş fiyat ve hacim verilerine bağımlılığı yer alır ve bu da gelecekteki fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmeyebilir. Değişken piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir ve hızla değişen koşullarda gecikme yaşayabilir. Ek olarak, TVI tek başına kullanılmamalıdır; kapsamlı bir analiz için diğer göstergelerle birleştirilmesi esastır.
Özet ¶
Trade Volume Index, fiyat hareketleri ve hacim arasındaki ilişki aracılığıyla alım ve satım baskısını ölçen değerli bir teknik göstergedir. Trendleri belirleyerek ve piyasa duyarlılığını doğrulayarak, TVI potansiyel geri dönüşleri tespit etmek ve piyasa gücünü değerlendirmek için özellikle faydalıdır. Etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için trader'lar, genel stratejilerini geliştirmek amacıyla TVI'yi diğer piyasa içgörüleri ve göstergelerle tamamlamalıdır.