Price Volume Trend¶
Tanım ¶
Price Volume Trend (PVT), bir trendin gücünü değerlendirmek için fiyat hareketini ve işlem hacmini birleştiren bir teknik analiz göstergesidir. Hacme göre ağırlıklandırılmış, artan fiyatlarla yükselen ve düşen fiyatlarla azalan kümülatif bir toplam hesaplar. PVT, fiyat ve hacim arasındaki ilişkiye dair bilgi sağlayarak trader'ların potansiyel trend dönüşlerini belirlemesine ve devam eden trendleri doğrulamasına yardımcı olur. Boğa veya ayı sinyallerini tespit etmek için özellikle kullanışlıdır ve bu da onu teknik analizde değerli bir araç haline getirir.
Geçmiş ¶
Price Volume Trend göstergesi, 1960'larda, Relative Strength Index (RSI) gibi diğer popüler göstergeleri de yaratmasıyla bilinen trader ve yazar J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilmiştir. Günlük fiyat değişikliklerine göre hacmi biriktiren On Balance Volume (OBV) göstergesine benzer şekilde, PVT bu yaklaşımı günlük hacmin yalnızca bir kısmını ekleyerek veya çıkararak geliştirir. Bu durum, PVT'yi özellikle trendleri doğrulamak ve potansiyel işlem sinyallerini belirlemek için kullanışlı kılar; özellikle de sapmalar meydana geldiğinde trader'lara piyasa dinamikleri hakkında daha derinlemesine bilgiler sunar.
Hesaplamalar ¶
PVT göstergesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
\[ PVT = PVT_{prev} + { { {Close - Close_{prev} } \over Close_{prev} } \times TickVolume } \]
\(PVT\) – mevcut Price Volume Trend seviyesi
\(PVT_{prev}\) – önceki Price Volume Trend seviyesi
\(Close\) – mevcut kapanış fiyatı
\(Close_{prev}\) – önceki kapanış fiyatı
\(TickVolume\) – mevcut tick hacmi
Yorumlama ¶
PVT'nin başlangıç değeri genellikle sıfır olarak ayarlanır ve sonraki hesaplamalar için temel teşkil eder.
Göstergenin aşağıdaki yorumları genel olarak uygulanabilir:
-
Kesişimler – PVT çizgisi ile bir Moving Average (örneğin Simple Moving Average) arasındaki kesişimler işlem sinyalleri sağlayabilir. PVT bir Moving Average'ın üzerine çıktığında yükseliş kesişimi, altına indiğinde ise düşüş kesişimi meydana gelir.
-
Yükseliş ve düşüş – yükselen bir PVT, fiyatın hacimle birlikte arttığını gösterir ve güçlü bir yükseliş trendine işaret eder. Düşen bir PVT, azalan fiyatlar ve hacim anlamına gelir, bu da bir düşüş trendini veya zayıflayan bir trendi gösterebilir.
-
Uyuşmazlık – fiyatlar yeni zirveler yaparken PVT bunu takip edemezse, bu durum momentumun zayıfladığını ve aşağı yönlü potansiyel bir geri dönüşü gösterir. Tersine, fiyatlar yeni dipler yaparken PVT yükselirse, bu olası bir yükseliş geri dönüşüne işaret eder.
-
Geri dönüş noktaları – PVT'deki önemli değişiklikler, özellikle diğer göstergeler veya hacim artışlarıyla eşleştiğinde, mevcut trendin (yükseliş veya düşüş) tersine dönmek üzere olduğunu işaret edebilir.
-
Kaydırma – kaydırma parametresini ayarlayarak PVT göstergesinin grafikteki fiyat verileriyle hizalamasını değiştirdiğinizde, PVT okumalarının geçmiş veya gelecekteki fiyat hareketleriyle nasıl örtüştüğünü keşfedebilirsiniz.
Uygulama ¶
-
Al sinyali – PVT belirli bir Moving Average'ın üzerine çıktığında, artan alış baskısını gösterdiğinde, bir alış emri vermeyi düşünün. Ek olarak, PVT yükselirken fiyat daha yüksek dipler yapıyorsa, bu al sinyalini daha da güçlendirir ve potansiyel yükseliş momentumuna işaret eder.
-
Sat sinyali – PVT bir Moving Average'ın altına indiğinde, artan satış baskısını işaret ettiğinde, bir satış emri vermeyi düşünün. Bu, özellikle fiyat daha düşük zirveler yaparken PVT düşüyorsa, düşüş momentumunu ve potansiyel trend devamını gösterdiğinde etkilidir.
-
Zarar durdur yerleşimi – bir zarar durdur, alış pozisyonları için son salınım diplerinin altına veya satış pozisyonları için salınım zirvelerinin üzerine stratejik olarak yerleştirilebilir. Bu, olumsuz fiyat hareketlerine karşı korunmaya yardımcı olur ve PVT trendlerine göre ayarlanabilir.
-
Çıkış stratejileri – trader'lar, PVT'nin fiyat hareketinden sapma işaretleri gösterdiğinde, potansiyel bir geri dönüşe işaret ettiğinde pozisyonlardan çıkmayı düşünebilirler. Ek olarak, PVT uzun bir pozisyonda bir Moving Average'ın altına veya kısa bir pozisyonda üzerine geri dönerse, bu bir çıkış noktası sinyali verebilir.
-
İşlemleri doğrulama – PVT'nin Simple Moving Average (SMA) üzerine yükseliş kesişimi potansiyel bir al sinyali verirken, altına düşüş kesişimi bir sat sinyali verir ve trader'ların trend gücünü değerlendirmesine ve piyasa koşullarına göre stratejileri dinamik olarak ayarlamasına olanak tanır.
Not
Bu göstergeden gelen sinyallere dayanarak işlem yapan cBot'larla algoritmik işlem yapma avantajından yararlanabilirsiniz. Örneklerimizi buradan inceleyebilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
Price Volume Trend göstergesinin, geçmiş fiyat ve hacim verilerine dayanması nedeniyle ani piyasa değişikliklerine tepkileri geciktirebilecek gecikmeli sinyaller dâhil olmak üzere sınırlamaları vardır. Ek olarak, PVT oynak veya dalgalı piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir, bu da trader'ların karar verme süreçlerinde doğruluğu ve bağlamı artırmak için onu diğer göstergelerle birleştirmesini önemli kılar.
Özet ¶
Price Volume Trend göstergesi, fiyat hareketleri ve işlem arasındaki ilişkiyi analiz etmek için değerli bir araçtır ve trader'ların trendleri ve potansiyel geri dönüşleri belirlemesine yardımcı olur. PVT, değerini fiyat değişikliklerine göre ayarlanan hacim oranına göre hesaplar, piyasa momentumu hakkında bilgi sağlar ve Moving Averages ile kesişimler aracılığıyla al veya sat fırsatlarını işaret eder. İşlemleri doğrulamak için etkili olsa da, gecikmeli sinyaller ve oynak piyasalardaki yanlış okumalar gibi sınırlamaları azaltmak için diğer göstergelerle birlikte kullanılması en iyisidir.