Chaikin Money Flow¶
Tanım ¶
Chaikin Money Flow (CMF) göstergesi, belirli bir dönemdeki piyasadaki alım ve satım baskısını ölçmek için fiyat ve hacmi birleştirir. CMF, bir menkul kıymete giren ve çıkan para akışını nicelleştirmeyi amaçlar, trendlerin gücü ve potansiyel geri dönüşler hakkında bilgi sağlar.
Geçmiş ¶
CMF, tanınmış bir trader, piyasa analisti ve Chaikin Osilatörü ve Chaikin Power Gauge dahil olmak üzere çeşitli işlem araçları ve göstergelerinin geliştiricisi Marc Chaikin tarafından geliştirildi. Marc Chaikin, göstergeyi 1980'lerde geliştirdi ve "Chaikin Analytics: A New Approach to Trading" adlı kitabında yer verdi.
Hesaplamalar ¶
1. Para Akışı Çarpanı (MFM), belirli bir dönem için kapanış fiyatının en yüksek-en düşük aralığındaki göreceli konumu olarak tanımlanır.
\[ MFM = { { ( Close - Low ) - ( High - Close) } \over { High - Low } } \]
2. Para Akışı Hacmi (MFV), MFM'nin hacim ile çarpılmasıyla hesaplanır.
\[ MFV = { MFM \times Volume } \]
3. Chaikin Money Flow, seçilen dönemdeki (varsayılan olarak 14) MFV toplamının hacme bölünmesiyle elde edilir.
\[ CMF = { { \sum_{i=1}^n { MFV_i } } \over { \sum_{i=1}^n { Volume_i } } } \]
\(High\) and \(Low\) – mevcut en yüksek ve en düşük fiyatlar
\(Close\) – önceki kapanış fiyatı
\(n\) – dönem sayısı
Yorumlama ¶
-
Sıfır çizgisi geçişleri – CMF çizgisinin sıfır çizgisinin üzerine çıkması, alım baskısının satım baskısından daha güçlü olduğunu gösterir ve potansiyel yukarı yönlü momentumu işaret eder. Sıfır çizgisinin altına geçiş, satım baskısının daha fazla olduğunu ve potansiyel aşağı yönlü momentumu gösterir.
-
Diverjans – fiyat daha düşük dipler yaparken CMF daha yüksek dipler yapıyorsa, bu, zayıflayan satım baskısını ve yukarı yönlü potansiyel bir geri dönüşü işaret edebilir. Fiyat daha yüksek tepeler yaparken CMF daha düşük tepeler yapıyorsa, bu, zayıflayan alım baskısını ve aşağı yönlü potansiyel bir geri dönüşü gösterir.
-
Göstergenin gücü – CMF'nin sıfır çizgisinden uzaklığı, alış veya satış baskısının gücünü gösterebilir. Daha büyük değerler daha güçlü momentumu gösterirken, sıfıra yakın değerler momentumun zayıfladığını gösterir.
-
Trend onayı – trader'lar genellikle CMF'yi fiyat hareketi ve diğer göstergelerle birlikte kullanır. Yükseliş trendinde yükselen bir CMF, trendin gücünü doğrulayabilirken, düşüş trendinde düşen bir CMF, trendin zayıfladığını gösterebilir.
Uygulama ¶
-
Alış sinyali – trader'lar, CMF sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, artan alış baskısını işaret ederek bir alış pozisyonuna girmeyi düşünebilir.
-
Satış sinyali – CMF sıfır çizgisinin altına düştüğünde, artan satış baskısını göstererek bir satış sinyali oluşabilir.
-
Zarar durdur yerleşimi – trader'lar, momentumun gücünü değerlendirerek ve alış veya satış baskısındaki değişimlere göre zarar durdur seviyelerini belirleyerek CMF'yi zarar durdur ayarlamak için kullanabilir.
-
Çıkış stratejileri – fiyat ile CMF değerleri arasındaki sapmalar, özellikle momentum zayıflamaya başladığında pozisyonlardan çıkış sinyali olarak hizmet edebilir.
Not
Örneklerimizde gösterildiği gibi, cBot'ların bu göstergeden gelen sinyallere göre işlem gerçekleştirmesiyle algoritmik işlem yapmadan faydalanabilirsiniz. cBot'larda göstergeleri nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sınırlamalar ¶
CMF, hızlı hareket eden piyasalarda sinyal gecikmelerine neden olabilir. Hızlı fiyat hareketleri, özellikle değişken veya dalgalı piyasalarda düzensiz okumalara yol açabilir. Ek olarak, CMF'nin etkinliği seçilen hesaplama dönemine karşı oldukça hassas olabilir.
Özet ¶
Chaikin Money Flow, belirli bir dönem boyunca bir piyasadaki alış ve satış baskısını fiyat ve hacim verilerini birleştirerek ölçer. CMF çizgisinin sıfır çizgisinin üzerine çıkması, alış baskısının satış baskısından daha güçlü olduğunu gösterir. Sıfır çizgisinin altına geçiş, satım baskısının daha fazla olduğunu ve potansiyel aşağı yönlü momentumu gösterir. CMF'nin temel amacı, bir menkul kıymete giren ve çıkan para akışını nicelendirmek, trendlerin gücü ve potansiyel geri dönüşler hakkında içgörüler sağlamaktır.